老師，這里我不理解haircut和流動性風(fēng)險有什么關(guān)系？haircut的設(shè)計(jì)不就是因?yàn)楹ε聝r格變動影響嘛，那為什么不是interest rate risk呢？謝謝~
題目liquidity risk的解釋像funding liquidity risk,應(yīng)該還有asset liquidity risk呀。
B為什么不對
請問老師，這題如果只有產(chǎn)生持續(xù)的流動性，是選ladder還是front end？為什么？
請問老師，這題的repo期限不是3個月嗎？4%應(yīng)該÷4才對
老師，LC為什么不用（u+z*標(biāo)準(zhǔn)差）的公式呢
這邊liquidity adjust 部分用的1.96，題目給定的，之前課程里第5題，算worst expected cost of unwinding with 95% confidence 用的1.645，感覺理解不了，為什么一個單尾一個雙尾的。
這道題可以詳細(xì)講解一下嗎
解釋一下解析里面的TSECF and TSECCF are not be impacted？
為什么CDS計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表是200呢？另外題干的Assume that the non-option positions are initiated at market-adjusted prices and spreads, and therefore have zero NPV起什么作用？
為什么不選B,B的說法也很絕對啊
怎么判斷是麥考利久期需要轉(zhuǎn)變成修正久期，一級的知識點(diǎn)有點(diǎn)忘記了
可以講一下四個選項(xiàng)具體的原理嘛？還有C選項(xiàng)，逆回購是買資產(chǎn)，放出現(xiàn)金，這個過程不應(yīng)該會降低流動性嗎？
federal reserve banks和borrowing from federal funds market感覺區(qū)別不太好，容易混淆
請問老師，這道題題干說you need to help develop the endowment's Portfolio Choice Model for illiquid assets。那么選項(xiàng)A分析起來也未必是對的，因?yàn)轭}干說為非流動性資產(chǎn)建模 ；我認(rèn)為的是有少的流動性資產(chǎn)未必是最優(yōu)的，因?yàn)榉橇鲃有再Y產(chǎn)可以是組合分散化，所以optimal allocation 不能說是對的吧？
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