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CAPM和APT到底需不需要正態(tài)分布的假設(shè)呢？70題的B選項，請老師明確一下
這題應(yīng)該查顯著性水平時2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值
獨立白噪聲不是也服從（0，sigma^2）嘛 為什么這個不是正態(tài)分布而高死白噪聲就是
KMV 不是在merton基礎(chǔ)上的嗎？為什么就不同了呢？比如不用分布假設(shè)，謝謝
根據(jù)資產(chǎn)相關(guān)性上升推出WCL上升：有具體公式嗎？不太理解“組合sigma上升，分布更加離散導(dǎo)致組合WCL上升”
為什么獨立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出來不是要帶平方嗎？
為什么從uncondional 轉(zhuǎn)成conditional pd的時候，對應(yīng)的臨界值不變呢，還是2.33？分布不是變了嗎
D選項的二階矩是variance，會代表分布的波動情況，為什么沒有尾部更重要呢？
請問這題可以用指數(shù)分布算第二問嗎？lamda = 8% ，存活率 = e（-lamda * t） = e（-8% *6）=61.88%
第66題，題目并沒有說明底層資產(chǎn)服從正態(tài)分布，所以我選的無法比較D。為什么不對？
老師，第38題用泊松分布的公式算出的違約概率是0.3032，這種在考試的時候該如何抉擇呢？謝謝。
老師好，Q5的X均值服從t（n-1）分布和解題有什么關(guān)系嗎，謝謝您
老師好，這里提到的非正態(tài)分布，大樣本，總體方差未知的表格是什么？謝謝
21題，B選項提到CAPM需要滿足收益服從正態(tài)分布，在講課和資料里都沒有提到這個前提假設(shè)啊
什么時候除以n，什么時候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗里都是除以n?
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