金程問(wèn)答
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能不能介紹一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和極值理論，還有各分布的形狀 比如lognormal
能不能介紹一下什么是loss frequency distribution, loss severity distribution, 和極值理論，還有各分布的形狀 比如lognormal
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么查表？我知道查正態(tài)分布的表，但是老師說(shuō)的分位點(diǎn)是在表中的哪個(gè)部分？
老師您好，這兩道題不都是二項(xiàng)分布嗎，為什么解題方法不同呢，不太明白
正態(tài)分布雙尾的99%的置信水平，分位數(shù)是2.58，單尾的分位數(shù)是2.33，此題怎么分辨是單尾還是雙尾？
發(fā)生次數(shù)比較多，發(fā)生概率比較小用Poisson分布是什么意思？發(fā)生次數(shù)和發(fā)生概率的區(qū)別是什么？
這個(gè)單邊不應(yīng)該在該分布的左尾時(shí)候拒絕嗎，為什么他是正的算出來(lái)要拒絕
老師，本題第二點(diǎn)，講義不是說(shuō)了雖然不要求分布，但一定得是iid的嗎
老師，delta-gamma法考慮了非線性的因素，那delta-gamma法有假設(shè)底層風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布嗎？
1、題目問(wèn)的是，最后可能犯的錯(cuò)位，一般的Var模型都是左偏肥尾分布，是不是應(yīng)該用左偏肥尾的和題目中提到的尖峰肥尾的圖形進(jìn)行比較。 2、講解中用正態(tài)分布做比較，在1%的時(shí)候，尖峰肥尾的VAR是大的
1、這個(gè)圖如果橫坐標(biāo)是loss ，縱坐標(biāo)是default loss的話，感覺(jué)橫縱坐標(biāo)很難區(qū)分，這個(gè)圖不是對(duì)應(yīng)credit loss和operational loss的損失分布嗎？為什么縱坐標(biāo)是違約
（volatilities and correalation esitimate 264+265題） 請(qǐng)問(wèn)①264題中什么是非條件分布，還有不太清楚題目是什么意思，請(qǐng)老師幫忙解釋一下。②265題中
EVT模型的一個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)就是隨著閾值的增加啊，超過(guò)閾值的損失數(shù)據(jù)就會(huì)接近廣義帕累托分布。假設(shè)閾值足夠大，超過(guò)的損失就可以用廣義帕累托分布來(lái)進(jìn)行建模，因此A選項(xiàng)是正確的 這個(gè)可不可以理解為因?yàn)?
問(wèn)一下這里和中心極限定理沒(méi)關(guān)系嗎，不是樣本量越大，都會(huì)趨向于正態(tài)分布嗎？
老師能否用方差里：平方的期望減去期望的平方來(lái)推導(dǎo)一下伯努利分布的方差P(1-p)的由來(lái)。
程寶問(wèn)答
