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Q38, 題干給了hazard rate, 我們可以用指數(shù)分布PD=1-e^(-lamda*t), 進而用截圖第一個公式, 求annual所以t=1,算出CVA=16.2bps. 這樣是否可行？還是說不能用指數(shù)分布求 因為這么求是conditional PD, 而這道題好像是求平均一年的概念？
不是4嗎？ 第二個問題，為什么F是正態(tài)分布？得到的F方差是3.6，F(xiàn)是正態(tài)分布的話，不是應該均值為0，方差為1嗎
這個波動率隨市場變化是指過去一段時間每天的波動率嗎？所以unconditional distribution是假設過去一段時間每天的波動率和平均收益都相同作的分布，而實際上有幾天的波動率比較大，有幾天的波動率比較小，所以作出來的分布就肥尾了嗎？
老師，視頻有幾句話聽不清楚。我想請問 1.var的求解在什么情況下要求正態(tài)分布？ 視頻里提到了參數(shù)法需要正態(tài)分布，那其他的方法呢？ 2.expected loss 通常計算的是置信度為99%情況下的違約概率嗎？就是default統(tǒng)計的值是99%情況下的嗎？
在這里的hazart rate和二項分布里一定時間內(nèi)某個事件發(fā)生K次用的lamda一回事么？
課上好像沒講過t分布的這個性質(zhì)。性質(zhì)和normal類似，哪一點類似呢這個均值和方差是怎么來的呢
圖里CBOC上面寫的是(de)centralized是什么意思，央行的數(shù)字貨幣既可以是集中式的也可以是分布式的嗎？
圖里CBOC上面寫的是(de)centralized是什么意思，央行的數(shù)字貨幣既可以是集中式的也可以是分布式的嗎？
感覺這道題算起來很麻煩啊，直接取正態(tài)分布標準化，然后在答案里面找最近似的可不可以？
講解的時候能否把兩個分布的圖也劃一下，因為A-C是正確的，所以A-C是正確的。。就完全沒有理解
請問為什么市場風險的分布是肥尾，這頁ppt的上部分不是寫市場風險極端尾部發(fā)生的概率較低嗎？
26題不應該是標準化之后根據(jù)分布表轉(zhuǎn)化為相對應的點嗎，為什么老師這里直接用計算結果
第二題，老師說有偏（b選項）就不適合參數(shù)法，lognormal分布不是有偏嘛，也是參數(shù)法啊，如何解釋
請問老師，A中選項說股票價格布朗運動，C中說股票價格正態(tài)分布，請問兩個不矛盾嗎？謝謝老師
老師，VAR值計算有局部定價法和全局定價法，全局定價又分為蒙特卡洛和歷史模擬法，這些方法都是有正態(tài)分布假設嗎？
程寶問答
金程問答