金程問(wèn)答
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所以卡方分布中，求值時(shí)，分母是原假設(shè)的方差還是樣本方差呢，老師講的時(shí)候分母說(shuō)的是原假設(shè)，可做題時(shí)分子是原假設(shè)
為什么var值服從正態(tài)分布就可以算TEV了呢？market risk里面，如果一般用non parameters方法算的var不可以用是嗎？
為什么說(shuō)在不滿(mǎn)足獨(dú)立同分布的時(shí)候要降低自由度？不是應(yīng)該自由度等于n是全部獨(dú)立的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這兩個(gè)地方是否矛盾？第二個(gè)圖里說(shuō)收益是符合正態(tài)分布，但第一個(gè)圖里說(shuō)不是。麻煩細(xì)講
老師您好，想問(wèn)下累計(jì)分布函數(shù)的小x取值和對(duì)應(yīng)F（x）為什么notes和書(shū)不一樣，哪個(gè)才是正確的，謝謝
example的意思不太懂。是求一個(gè)x的值，使其對(duì)應(yīng)的累積分布函數(shù)的取值，是25%？后面的"is less than or equal to x"怎么理解？
老師，指數(shù)分布中邊際違約概率MDP和條件違約概率的區(qū)別怎么理解？從前提上都是前一年不違約吧
所以這道題默認(rèn)是雙尾的概率了嘛？另外 卡方分布最上面一行 0.99 0.975這幾個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思呢？是confidence level嗎？
老師，想問(wèn)下獨(dú)立同分布放在多元隨機(jī)變量這一節(jié)講，但我不太明白它和多元隨機(jī)變量的關(guān)系是什么？
在這里有一個(gè)疑問(wèn)，我們講Z表時(shí)，正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)化是，x-miu/標(biāo)準(zhǔn)差，這個(gè)和Z statistic要怎么區(qū)分呢
老師，這里面卡方分布不是檢驗(yàn)波動(dòng)率的么？BPQ LBQ才是檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)的，為什么這題里面這兩個(gè)值比較？暈了
老師您好，在教材中，我們看到正態(tài)分布，99%的執(zhí)行區(qū)間對(duì)應(yīng)的數(shù)字是2.58，但是視頻中老師提到了一個(gè)數(shù)字2.33，這個(gè)又是啥呢？
probability distribution是只能用來(lái)描述discrete random variables的分布情況嗎？連續(xù)變量用pdf?我不太明白probability distribution與pdf的本質(zhì)區(qū)別在哪里？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)t分布是矮峰肥尾嗎？ 為什么是矮峰？ 一般在volatility一定的情況下，肥尾不都是對(duì)應(yīng)的是尖峰嗎？
老師，可以教下正態(tài)分布表查表嗎？題目 -0.375，我用金程知識(shí)框架圖，查的是-0.37對(duì)應(yīng)的0.3557，為什么不對(duì)？
程寶問(wèn)答
