全部 >
分布
老師你好，這個題如果要求計算做對小于八題的概率，是不是要計算九個二項分布式的總和？如圖二
請問為什么multivariate EVT為什么只適用于橢圓分布呢？按照可見中的說法，如果把相關系數(shù)換成copulas,不是也可以使用么？
尖峰肥尾這和課程里周琪老師說的不一樣啊，說中間部分完全重合所以畫的時候和正態(tài)分布的中間區(qū)域是重合的= =
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進行估計？
這里的第三條，應該有兩個錯誤。一個是應該和對數(shù)正態(tài)分布對比圖形，而是右邊瘦尾，左邊肥尾。對吧？
老師，麻煩總結一下，哪些方法需要歷史數(shù)據(jù)；哪些方法是looking-forward;哪些方法的假設要求正態(tài)分布（只針對于第四的章節(jié)）辛苦老師了
老師 這為什么第二句是對的呀 For normal distribution, kurtosis=3, 可是題目卻說的是分析師不能由此信息就假設這是個正態(tài)分布...
老師，B選項計算出來6.13后怎么查T分布的表？怎么從來都把查表的過程省略掉啊。如何查表？查表后如何判斷？
老師好，這個題的底層資產是利率吧，計算利率的VaR值，和股票收益率服從正態(tài)分布有什么關系呢，這個題不太懂
在正態(tài)分布的關鍵分位點上，為什么在68%是區(qū)間μ±σ沒有講具體數(shù)，其他如90%、95%、99%均有具體數(shù)。那么68%應該是多少呢？謝謝老師。
從題中描述，我無法得知前兩階的信息，是經驗總結嗎，了解一個分布是從低階到高階逐級了解的
這里左尾為什么乘以二分之一？有二分之一概率是左邊這個分布不代表要把這個形狀除以2吧
條件概率時，不是說和時間無關嗎，指數(shù)分布的假設嘛？怎么這頁總結時，又和后三年有關了呢？
老師好，這個公式不是說只有在僅在收益不相關，獨立同分布時才能適用嗎？為什么這地方假設兩個σ相同就又能用了？
題中說的均值為零指的是分布的，教材上的Si是指的spread的均值是嗎？這種題如果bid≠ask就不會存在μ等于0對嗎？
程寶問答
金程問答
