金程問(wèn)答
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老師能講一下報(bào)價(jià)嗎？什么時(shí)候100-（1-1/4R）什么時(shí)候100-天數(shù)*R 搞不清楚。然后quote和discount分布是式子什么部分
精 老師，這個(gè)給的卡方分布概率對(duì)應(yīng)的critical value說(shuō)的是單側(cè)的吧（5%對(duì)應(yīng)5.99 1%對(duì)應(yīng)9.21），但是這個(gè)假設(shè)不應(yīng)該是查雙尾嗎
以前學(xué)的lognormal分布，profit, 在橫坐標(biāo)的左邊，是正數(shù)，loss，在橫坐標(biāo)的右邊是負(fù)數(shù).為什么lognormal Var這個(gè)圖的profit，變成了負(fù)數(shù)，loss變成了正數(shù)。
ε服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布，那么最大值是正的1倍標(biāo)準(zhǔn)差，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差如果算出來(lái)是大于1的數(shù)，那么ε也可以大于1是這么解釋嗎？
請(qǐng)問(wèn)本題中說(shuō)的是normal distribution假設(shè)下是2%，而使用t檢驗(yàn)的進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)相對(duì)于正態(tài)分布是肥尾，難道不應(yīng)該選99%嗎？
想問(wèn)一下 一般表都是附加在題目里的嗎？這個(gè)題給的一定是卡方分布的表不會(huì)讓考生自己選一個(gè)表查對(duì)吧？
這里在提供卡方分布的值的時(shí)候，為什么不說(shuō)明自由度。請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下，如果我在做題的時(shí)候要去查表，自由度如何確定？
什么叫不借助資產(chǎn)回報(bào)的方差-協(xié)方差矩陣或條件分布，來(lái)保持?jǐn)?shù)據(jù)中的相關(guān)性結(jié)構(gòu)？能不能用大白話講講？看不太懂
這題如果就忘記了ρ=1需要視為一個(gè)資產(chǎn)，非要用建立損失分布的方式來(lái)算，依次從損失0個(gè)，1個(gè)。。。會(huì)跟結(jié)果不一樣嗎
老師，這合理嗎？loss如果服從正態(tài)分布那就意味著可能還會(huì)有負(fù)的，那就意味著可能還會(huì)有g(shù)ain??那95%的VaR就不是恰好落在loss那里吧
老師，已知X服從正態(tài)分布，求x拔大于一個(gè)數(shù)的概率，能不能像這樣直接線性變換，就是含了樣本容量n，能看做線性嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)powerLaw中的α跟顯著性水平α有沒(méi)有什么關(guān)系呢？我感覺(jué)這兩個(gè)α好像多多少少都跟分布的尾巴有關(guān)系，就怕混淆了
t分布的自由度是n-k-1 為什么一元回歸的自由度是n-1呢 方程中有兩個(gè)variable的話 二元就是n-3？
所以在研究連續(xù)分布的隨機(jī)變量的時(shí)候，一般都不研究單個(gè)隨機(jī)變量，而是研究一定區(qū)間內(nèi)的隨機(jī)變量的概率情況？
Q7 請(qǐng)問(wèn)老師 truncated normal是什么？我查了一下好像是二項(xiàng)分布的一種？以及這個(gè)truncated normal是否僅僅是對(duì)于構(gòu)建loss frequency的呢？
程寶問(wèn)答
