全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)險
請問可否如此理解：我擔心利率上升帶來損失（債券價格下跌），所以通過期貨對沖，在利率下降時給我?guī)砗锰?，彌補損失。具體操作是：做空期貨（標的債券），也就是提前以高價賣出；萬一利率真的上升了（債券價格下跌），就可以和我的賣價形成價差，從而給我?guī)砗锰帲?
老師，請問如圖倒數(shù)第四句話。提到時間長度的選擇是1年吧？以及，請問下您這里說的是否是經(jīng)濟資本按照 市場資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨立rho是1，其中市場風險資本金是用平方根法則調(diào)整乘以根號下250變成1年之后再加一起的？
Neutral的，所以最好的操作方式是先做Gamma Neutral，把加入了期權(quán)以后的Delta計算出來再做Delta Neutral。請問老師是不是說怎么做都不好的意思？
套利的時候應(yīng)該只考慮的是收益或者收益率吧？為什么要考慮單位系統(tǒng)風險的溢價用TR，即便TR用于高度分散的，但是有人真的會在是操作放著單純比較純收益不去，要去考慮TR么？我不太理解這里為什么用TR，而不是其他比如Jensen α 或者直接比較各個資產(chǎn)的實際收益率。
您好 1.請問計算器所有歸零和重新開始另一個計算的操作，是不是都可以用CElC來按呀？ 2.計算器是會自動關(guān)機的是嗎？ 3.一個新的計算器電池可以用多久呢？考試的時候是不是要帶著一個備用啊，防止考場計算器沒電了？
精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風險的加總。麻煩您指教
老師好， 68頁的example2為什么不選c？ 在企業(yè)的實際操作中，董事會審議風險偏好的修訂，實際做這項工作由cro下的風險管理團隊統(tǒng)籌負責，協(xié)調(diào)各大類風險統(tǒng)籌部門進行修訂。老師講的b選項也沒有表現(xiàn)實際承擔與審議的兩個步驟，c選項倒是體現(xiàn)了。 希望老師解答下，謝謝。
在氣候金融風險的18條原則一文中，有一道題目是關(guān)于第三道防線內(nèi)部審計的功能都包含哪些?題目選了內(nèi)部審計、風險評估和數(shù)據(jù)質(zhì)量三個功能。 我想問的是，在常規(guī)操作風險中，第三道防線的功能也是這三個么？還是說只有內(nèi)部審計和評估兩個?
根據(jù)這三張圖片，貝塔s是不是就是市場的初始風險，而貝塔t就是操作者通過對沖后想要降到的風險。而前兩張圖片中的題，因為題目中沒有明確指出貝塔t（也就是通過對沖希望降到的風險）為多少，所以默認0，而第三張圖片中的題，卻說明了通過對沖后希望降到的貝塔，因此貝塔t不為0？
市場風險里回測VaR產(chǎn)生的同樣三個顏色的zone是不是一樣的？操作風險回測VaR也有與市場風險同樣的這三個Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
百題20， 麻煩老師看一下題目的解析，解析中說第一個也是有問題的，但不關(guān)模型風險的部分，而老師說，第一個是完全沒有問題的，是一個很好的操作。老師是不是講的有問題。我發(fā)現(xiàn)該老師講課講的很隨意，非常的不嚴謹，講課中很多地方都有問題。
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師，我有個問題。您看巴塞爾2關(guān)于操作風險SA方法的計算中，是分為8個business line, 其中beta factor給的權(quán)重分別為三個18%的， 兩個15%的，三個12%。 但是我加總了
老師好，由于沒有實踐經(jīng)驗，問一下實操的問題。在保時捷收購大眾的案例中，對沖基金賣空大眾股票，具體在流程是怎么操作的？ 他花一部分保證金從市場借入大眾的股票再賣出？日后再買入還給賣給他的人？如果是這樣的話，他借入的也應(yīng)該是實實在在的股票吧？能說說具體流程以及資金走向嗎？謝謝老師。
程寶問答
金程問答