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流動(dòng)(dòng)性
?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=KXDH201603120&v=%mmd2FAZlnU83KOm7NG9L%mmd2FxexH9HtYyPJpgrwO7Uuqp5Fj%mmd2FAYFBSQLWODfagkRq8LR5gQ知網(wǎng)的一篇文章有論述這個(gè)問題
請(qǐng)問老師 這道題里算出d1、d2之后是如何查表得到N（d1）、N（d2）的？謝謝
? Options on Futures d1d2如何計(jì)算？
請(qǐng)問老師，d選項(xiàng)為什么不能理解成“銀行有責(zé)任設(shè)立第三方的應(yīng)急預(yù)案（以便在這個(gè)第三方無法提供服務(wù)時(shí)，保持業(yè)務(wù)連續(xù)性）”
請(qǐng)問可以在解釋一下選項(xiàng)D嗎？設(shè)置限額 和 分散化 對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理為什么沒有用？那這兩種方法對(duì)什么風(fēng)險(xiǎn)管理有用呢？
選項(xiàng)D在較低的股票價(jià)格下增加杠桿意味著波動(dòng)性增加，那么如果在較高的股票價(jià)格下增加杠桿，波動(dòng)率是如何變動(dòng)？
請(qǐng)問老師這道題幺錚老師在上課時(shí)候講過由于次可加性和wrong way risk的存在，單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的加總是有可能小于組合的風(fēng)險(xiǎn)的。這道題答案D為什么不正確？請(qǐng)老師解答。另外，資產(chǎn)端和負(fù)債端的相關(guān)性可以通過管理的決策改變嗎？
168 請(qǐng)教老師 1.standard basket指的是什么？對(duì)equity的cds么？2.D項(xiàng)為何不對(duì)？credit are uncorrelated為什么就是default
這道題的解析是這么寫的：在一個(gè)擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。單個(gè)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消。 那不是應(yīng)該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該去關(guān)注的啊 可以適當(dāng)?shù)淖鯽sset allocation或者做長(zhǎng)/空獲得更高的收益啊 謝謝
請(qǐng)問老師，我覺得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動(dòng)性和利率風(fēng)險(xiǎn)是完全對(duì)沖的話，其實(shí)是默認(rèn)swap的對(duì)手是不違約的，在這個(gè)前提下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)才是完全對(duì)沖。也就是說，若果存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的話，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)不能是完全對(duì)沖
大額流動(dòng)性資產(chǎn)要比小額流動(dòng)性資產(chǎn)的流動(dòng)性差，請(qǐng)問為什么大量交易流動(dòng)性資產(chǎn)價(jià)格可以不受影響？
融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，那交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
資產(chǎn)相關(guān)性與違約相關(guān)性的關(guān)系？
第10題負(fù)禿性和正禿性怎么解釋？
這道題沒給表，那計(jì)算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
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