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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個(gè)呢？同理也在long put option中有所費(fèi)解
KMV模型中，N(d2)是不會(huì)違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
請(qǐng)教一下，為什么樣本均值的方差，這個(gè)公式后面一個(gè)的分母是N的平方，一個(gè)的分母是N？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動(dòng)率除以根號(hào)N，這個(gè)N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請(qǐng)問圖片中這道題，查表時(shí)自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個(gè)解釋變量，可能有2^n個(gè)可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請(qǐng)教老師，自由度df不是應(yīng)該n減去1么？所以n應(yīng)該是11，所以T分布的方差是11/9？
圖片中右上角公式中的N*表達(dá)的意思和最下面公式的N*表達(dá)的意思一樣嗎？
這個(gè)題的問題會(huì)有點(diǎn)歧義嗎，實(shí)際問的是哪個(gè)不能提供保護(hù)，但是問的是哪個(gè)不能影響x的信用質(zhì)量，而abc的存在都不會(huì)對(duì)x的信用產(chǎn)生影響，因?yàn)槎疾粫?huì)先損失X
85題選項(xiàng)的credit exposure identified by the counterparty是什么意思，為什么這個(gè)不合適 以及答案解析最后一句話，一方違約，為什么就沒有信用風(fēng)險(xiǎn)？ 信用風(fēng)險(xiǎn)不就是違約的概率嗎？
老師好，第一圖是官方PE的題，HIP的信用質(zhì)量比ADB的信用質(zhì)量惡化的要差，那為什么不選A，HIP對(duì)ADB的DVA增加，ADB的DVA降低？尤其是對(duì)照了第二張圖上的題以后，概念更混亂了。。
老師好，IRC在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到是巴塞爾2.5提出的，評(píng)級(jí)變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險(xiǎn)用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險(xiǎn)var。這應(yīng)如何li?理解
老師好，辛苦能不能幫忙總結(jié)一下，信用、市場(chǎng)、操作的巴塞爾計(jì)算指標(biāo)，這塊有些亂。比如：操作風(fēng)險(xiǎn)（BIA、SA AMA SMA）；信用風(fēng)險(xiǎn)（IRB）；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（IMA）。方便假期我把定義補(bǔ)進(jìn)去，做個(gè)思維導(dǎo)圖。感謝感謝。
?？?-67為何不能理解為D。利用壓力測(cè)試，測(cè)試會(huì)依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風(fēng)險(xiǎn)增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)事件，買保險(xiǎn)來抵御一些信用違約的損失。。。
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