金程問(wèn)答
傳統(tǒng)的var為什么要用近期數(shù)據(jù)，它不是沒(méi)有什么限制嗎
老師，0.75年用的浮動(dòng)利率，為啥不是直接用的前一期的浮動(dòng)利率2.2%呢？要先折成一般復(fù)利，是因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和LIBOR即期利率給的是連續(xù)復(fù)利的利率，而swap都是每半年支付嗎？
老師這里為什么一定要折現(xiàn)啊，他的意思不是根據(jù)jensen不等式得到的結(jié)果嘛，為什么一定還要再折現(xiàn)到第一期呢
檢驗(yàn)一系列系數(shù)是否等于一個(gè)常數(shù)，是用卡方檢驗(yàn)嗎，那F分布在什么時(shí)候用
老師 risk aggregation這個(gè)知識(shí)點(diǎn)2025年8月還在考嗎
老師，像這一頁(yè)的公式需要背嘛，一般是考察概念理論性的知識(shí)還是說(shuō)也要多因子模型下相關(guān)的計(jì)算啊
老師這里的dw是啥意思啊是服從布朗運(yùn)動(dòng)的一個(gè)隨機(jī)變量在很短時(shí)間內(nèi)的變化嘛 那這個(gè)隨機(jī)變量不就是利率嘛 哪dw和dr不就沒(méi)區(qū)別了嗎
老師那可以問(wèn)一下前面的模型他的波動(dòng)率隨時(shí)間變化是怎樣的，是逐漸變大嗎
請(qǐng)其他老師逐個(gè)選項(xiàng)講一下這道題，謝謝
這題怎么計(jì)算
為什么每個(gè)模型都要先研究他的期望和方差 這個(gè)模型的期望和方差有什么含義 老師能再詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嘛
老師，lease rate 和 convenience rate 他們不都是收益嗎，有什么區(qū)別呢
老師對(duì)于左偏和右偏的兩幅圖中mean median mode分別在什么位置
還有老師我想問(wèn)一下，如果不是年化，是比如一個(gè)月的話，那這里的dt是十二分之一嗎？
老師，所以這里的主要考點(diǎn)是這邊的公式計(jì)算嘛，其他還有什么考點(diǎn)嗎，就是關(guān)于這里的公式
程寶問(wèn)答
