MPOR就是保證金到位的時間吧？
這道題答疑關(guān)于雙邊的敞口是不是搞錯了？比如，老師計算1的雙邊的時候，只考慮了1和2，沒有考慮1和3。我算出來雙邊時，1，2，3的敞口分別是0，27，1。我看答疑里面很多答疑也是這么個結(jié)果。需要確認一下是否準確？
感覺這種題好費時間啊...能想辦法蒙一個嗎？
按照題目，2500萬的時候最少應(yīng)該交850萬，但此時已經(jīng)交了1080萬，相當于多交了230萬抵押物。此時變成2700萬，即增加200萬，增加的金額小于多交的抵押物（200＜230），所以不用交抵押物。這么理解也可以吧？
cutoff scores這個圖可以舉一個例子嗎，沒太明白
老師，本題的B和C都每太明白，B選項，當利差減小時，可能是我方收的少了，C選項中，利率下降，影響libor，LIBOR下降收益也會少，這些風(fēng)險都沒有被對沖掉啊。
這道題Sam不應(yīng)該是低估了CVA，因此true CVA要比真實值24高嗎？
請問CVA=PVEE*PD*LGD的公式是從哪來的？這是什么公式
2025年KMV和MOODY的知識點還考嗎？
為什么不用72的累計存活乘以73的死亡概率
為什么不用72的累計存活乘以73的死亡概率
QFP是遠期合約中約定的標的資產(chǎn)買入凈價還是遠期合約本身合約的凈價？為什么QFP除以轉(zhuǎn)換因子就能等于當前可交割的最便宜債券的凈價(CTD)呢？然后這里的S0為什么不能直接看作CTD？
這道題沒看懂，老師能不能再逐個選項講解一下，包括對應(yīng)的這幾個模型的知識點，以及中文和英文的解釋
老師，我不太明CVA計算公式，課程里面說的不是CVA=LGD*EPE*S*PD嗎，這個S是什么？視頻講解說的是CVA=LGD*EPE*LR*PD
老天爺！?。∫曨l講解的這位老師真的。。。。。首先沒有任何不尊重老師的意思，只是這位老師的視頻講解很多時候都是云里霧里的，她的邏輯根本聽不明白，有時候感覺正講著過程，突然就來一個“所以巴拉巴拉巴拉”直接就結(jié)論了，就是說完全沒明白到底是怎么“所以”過去的，這么講真的越聽越混亂。而且不知道是口誤還是什么，感覺她很多視頻講解的內(nèi)容和上課的知識點或者題目本身的解析都互相矛盾，本來就是看解析看不明白想聽下老師講的清楚直白一些，結(jié)果直接一步到位給我全部搞混了，聽這位老師講課真的非常非常非常非常辛苦，很抱歉要在這個平臺上公開說明這些感受，但是確實也沒有別的渠道，求求老師再給精進一下吧
程寶問答
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