金程問(wèn)答
為什么波動(dòng)率上升，期權(quán)的價(jià)值會(huì)上升，該結(jié)論來(lái)源于哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明下
請(qǐng)問(wèn)這里的emergency bank 和current issue里面的 bridge是一樣的東西嗎
1.題目中return分布說(shuō)的是normal 分布，為什么解釋里面按照l(shuí)ognormal來(lái)解釋？ 2.為什么左邊是損失，而不是右邊是損失？如果右邊是損失，右邊比較瘦不該是ES比較低了
為什么左邊是執(zhí)行價(jià)格小于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（K
但是講義上就沒(méi)有用rf，而是用的每一期二叉樹(shù)的回報(bào)率啊
如何理解。
老師，可以解釋一下為什么這里的coupon rate是屬于收益，repo rate屬于成本嗎？
老師，在這里借債的利息差要怎么理解，如果把債券借出去了債券的dividend不還是我的嗎，投資的收益應(yīng)該也是我的，不是兩者加和嘛，為什么會(huì)有利息差？
老師，那低風(fēng)險(xiǎn)異象什么時(shí)候用呢，低風(fēng)險(xiǎn)異象指的不是波動(dòng)率與股票回報(bào)率呈反向變動(dòng)嗎
老師這一題的A選項(xiàng)能不能說(shuō)他反映的是一種信用風(fēng)險(xiǎn)？
老師我想問(wèn)一下這里的LLTCM為什么是正反饋策略？liquid bond不應(yīng)該是流動(dòng)性好的債券嗎，這種債券不是應(yīng)該價(jià)格高嗎，那如果賣的話不就是負(fù)反饋策略了嗎？
實(shí)在是聽(tīng)不懂她在東拉西扯些什么，請(qǐng)其他老師仔細(xì)講講。另外高Y的講題視頻什么時(shí)候能完全撤下去？真的太浪費(fèi)時(shí)間精力了
老師我有一個(gè)問(wèn)題，就是按理說(shuō)在資產(chǎn)負(fù)債表上企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債加所有者權(quán)益不應(yīng)該相等嗎，為什么會(huì)有大于等于的情況
請(qǐng)其他老師逐個(gè)選項(xiàng)解答一下，謝謝。
從收益角度要多配置Y，從風(fēng)險(xiǎn)角度要多配置X?？梢赃@么理解嗎
程寶問(wèn)答
