金程問(wèn)答
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分布
老師 這道題里“一年的標(biāo)準(zhǔn)差=根號(hào)250*一天的標(biāo)準(zhǔn)差”用到了平方根法則 前提條件不是獨(dú)立同分布嗎 可是題干里沒(méi)有給出這個(gè)條件
沒(méi)太懂為什么可以用畫(huà)倒三角的方法判斷肥尾還是痩尾。這里為什么一個(gè)正態(tài)分布可以用倒三角來(lái)表示呢？它的橫縱坐標(biāo)又是什么？
白噪聲的自相關(guān)系數(shù)不是0嗎，為什么第一張圖片說(shuō)它服從正態(tài)分布呢，另外能解釋一下q檢驗(yàn)量是如何去拒絕或不拒絕h0嗎？
您好，請(qǐng)問(wèn)第34題，算出的卡方分布檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量>critical value所以拒絕原假設(shè) 但是怎么知道原假設(shè)是higher than ,還是not higher than呢？ 所以為什么選擇A不選擇C呢？ 謝謝
有個(gè)題說(shuō)給了99%的VaR，那100天中至少有一天超過(guò)excss...概率是多少？還一個(gè)題，預(yù)期收益為16%，波動(dòng)率為30%，如果正態(tài)分布，那評(píng)論收益多少？
這個(gè)題題目里給了confidence lever分布表，老師講題都不用的嗎？那要了這個(gè)表是干嘛的？講的太不專業(yè)了，每天都要在給老師糾錯(cuò)上花好多時(shí)間，心真的很累
老師，第一個(gè)圖片里P（T大于t）=阿爾法，是啥意思？這個(gè)t分布表表示的是右邊的累積概率嗎？能算出來(lái)值，但概率不知道怎么看
這題里面，我覺(jué)得QQplot只能判斷出 分布是肥尾的，但不是尖峰的。因?yàn)樵凇?，-2】的區(qū)間內(nèi)，圖形是45度對(duì)稱的。應(yīng)該是跟normal 是完全擬合的。老師，我的分析對(duì)嗎？
指數(shù)分布算PD 應(yīng)該是無(wú)記憶性的，那么第一年存活，第二年違約的概率應(yīng)該就是第一年違約的概率，為什么答案選B？
我有個(gè)問(wèn)題，要用這個(gè)平方根法則的前提難道不是說(shuō)return符合一個(gè)mean為0的分布嗎，否則就用不了，但是這里面也沒(méi)有細(xì)說(shuō)啊
正態(tài)分布例題3題中說(shuō)比均值大的極端值概率最低的是哪個(gè)，并沒(méi)有說(shuō)尾部情況，并且極端值有左有右，老師怎么看出來(lái)是左偏的??？謝謝
老師，最后一個(gè)說(shuō)法的最后一句： distributional moments are constant的意思可以解釋一下嗎？為什么這就表示是同分布呢？相關(guān)講義知識(shí)點(diǎn)可以幫忙標(biāo)一下嗎？
根據(jù)題干按照二項(xiàng)分布計(jì)算公式，3個(gè)違約對(duì)應(yīng)6%，2個(gè)違約對(duì)應(yīng)18%。如果題目只給95%不給違約個(gè)數(shù)，這道題我應(yīng)該取3還是2來(lái)算WCL？
老師在39題最開(kāi)始的講解中，有提到是要投射到正態(tài)分布中，而且問(wèn)題“求profit>=30m”，也是像要考正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)化一樣。但是最后莫名其妙求了t統(tǒng)計(jì)量（雖然題里沒(méi)有總體方差只能求t）。 1??t
自相關(guān)的假設(shè)檢驗(yàn)的需要計(jì)算嗎？還是說(shuō)只要定性記住用什么方法，當(dāng)算出來(lái)的值是大于卡方分布查出來(lái)的表，就拒絕原假設(shè)（不是自相關(guān)→不是白噪音）
程寶問(wèn)答
