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到，尖峰肥尾本身應(yīng)該是在假設(shè)的分布的mean和sigma都與正態(tài)分布相似的時候出現(xiàn)，出現(xiàn)的原因是實際中的波動率不再保持恒定不變（我理解成當(dāng)金融市場出現(xiàn)危機(jī)的時候各種資產(chǎn)收益率就開始大幅度波動），而金融危機(jī)下波動率開始變大這一現(xiàn)象可以用GARCH測出來 所以說它可以模擬出尖峰肥尾嗎？
V. 終端用戶確實希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出右偏；也就是正偏 她的終端用戶表示傾向于廣義極值分布，坦率地說是因為他們對傳統(tǒng)的塊狀最大值方法更為滿意，這句話也是正確的。根據(jù)尾部指數(shù)，GEV可以
這個PDF是什么波動率的還是價格的distribution？不動率不是理論上應(yīng)該是常數(shù)嗎？還是說里只是說波動率的distribution與常規(guī)的LOGNORMAL分布進(jìn)行比較？沒看懂這個PDF表示的是對象是什么
泊松分布：拉姆達(dá)是4 沒錯，這里的x為什么也是4？x到底是哪個數(shù)啊 搞的有點暈。x不應(yīng)該是單位時間平均發(fā)生的拉姆達(dá)，其中的那個單位時間才是x啊。那我理解不是100嗎？
老師，請問這道題的B選項能麻煩解釋一下為什么對嗎？ C項CAPM也沒有要求return是正態(tài)分布，APT的假設(shè)也沒有b僅不是僅只有risk averse, 這個選項看起來有點奇怪。
這道題的給的standard deviation不就是服從正態(tài)分布的總體的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？我記得上課的時候老師講，如果給的是整體的標(biāo)準(zhǔn)差，SE就直接就standard deviation不就行了嗎？為什么還是除以根號100？
老師我計算是二項分布的結(jié)果是0.233667，怎么也算出你的這個答案，C100取4，算出是3921225, 0.04的4次方是0.000003,096的96次方是0.019863，最后相乘是0.233667，請問我哪里錯了呢？
老師你好 這個PDF就是我們平時畫函數(shù)的圖像對嗎 比如說畫一個正態(tài)分布 的函數(shù)圖像 那么就是PDF對嗎 概率密度函數(shù) 而如果CDF就是把正常的函數(shù)圖像（PDF)加和累積形成的圖像 這樣理解對嗎
關(guān)于負(fù)數(shù)查正態(tài)分布表，請問是用1加上負(fù)數(shù)的分位點得出的一個正數(shù)然后查表，還是直接用負(fù)數(shù)的分位點的絕對值得到結(jié)果查表，然后用一減去查出來的數(shù)字？
老師，這個λ（hazard rate）的計算式跟近似法的PD計算式是一樣的呀，那近似法中求得的PD就是這里的hazard rate嗎？如果是，那么近似法中的PD和指數(shù)分布求得的PD有啥不同嗎？
想問一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設(shè)？
如果假設(shè)幾何收益率Rt服從正態(tài)分布，那整個資產(chǎn)的percentage VAR 是不是就應(yīng)該理解為，e^(miu-Z*sigma)，因為資產(chǎn)價格是Pt=P(t-1)*e^Rt，課文里為啥要寫成1-e^(miu-Z*sigma)
請問視頻100分鐘的時候，那個百分之99.99%是查T分布的表的出來的嗎？如果是的話那自由度應(yīng)該為n-1=11，那是不是應(yīng)該除以11而不是除以12呢？
請問樣本方差，總體方差，均勻分布方差這些都是啥時候使用，怎么一會分母是n，一會分母是n-1，一會分子要乘以概率加權(quán)，一會又不用乘以概率加權(quán)，有點亂了。
老師，這一題的B為什么不對，一共兩個參數(shù)，形狀和規(guī)模，現(xiàn)在選項B已經(jīng)說了如果X是服從正態(tài)分布的，那么就是說形狀參數(shù)就知道是0了吧，所以只需要β了，哪里有問題？
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