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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么是Bj^加減關(guān)鍵值，后面那個(gè)Sbj是s/根號(hào)（n-1）嗎
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國的國債造無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致??！我知道在這個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕觯壹热凰愠隽诉h(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時(shí)刻，算出來的F是寫到12時(shí)刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
老師你好，第三題我可以用計(jì)算機(jī)首先計(jì)兩個(gè)債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計(jì)算這樣正確嗎?
老師，這道題算出來的標(biāo)準(zhǔn)差好像是100個(gè)樣本得出來的，我們那個(gè)n不用考慮那個(gè)100個(gè)樣本的影響嗎？難道不應(yīng)該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時(shí)候， 什么時(shí)候可以直接取值什么時(shí)候需要linear interpolate表中的兩個(gè)值呢？因?yàn)樗愠鰜淼膁1,d2可以取很多小數(shù)點(diǎn)
我想問一下這個(gè)題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說對(duì)應(yīng)的是n 就是 n表示年的話 對(duì)應(yīng)的就是第一年到第一年結(jié)束？
老師好，請(qǐng)問，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點(diǎn)是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒推導(dǎo)就直接一句帶過了??
請(qǐng)問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對(duì)嗎？
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
老師，請(qǐng)問這道題權(quán)證的成本是計(jì)算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個(gè)公式？可期權(quán)價(jià)格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權(quán)稀釋嗎，怎么算的，還請(qǐng)老師列下詳細(xì)式子
看跌期權(quán)的公式，是指未來會(huì)用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價(jià)格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價(jià)格賣出嗎？
sample variance，還是unbiased sample variance開根號(hào)算出來的？兩者計(jì)算一個(gè)除以n-1, 一個(gè)除以n
老師，為什么講E(X)是均值，但是老師講課計(jì)算的時(shí)候不將得數(shù)除以N呢？
程寶問答
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