金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
slope的自由度怎么看，t檢驗(yàn)所有自由度都是n-k-1嗎
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾?，為什么還要除以n，之前的有點(diǎn)忘了
老師這個(gè)題有30個(gè)樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸愿?hào)N呢
老師，當(dāng)n＞30的時(shí)候，我們查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表嗎？查單邊還是雙邊呢
老師好，這里視頻講一個(gè)Var值要過(guò)n天就是window天之后才會(huì)被替換，window不是表示樣本容量嗎，如果holding period是2天的話，也就是兩天才產(chǎn)生一個(gè)新數(shù)據(jù)，那原來(lái)的Var不就是在2n天后才被替換掉嗎？另外還想問(wèn)下是不是“舊Var至多n天后被替換”比較準(zhǔn)確？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來(lái)為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
老師，在第15題計(jì)算DP時(shí)上一期用的N=10（未加上一期），而16題計(jì)算時(shí)用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點(diǎn)兒不太明白。
請(qǐng)問(wèn)根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來(lái)的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來(lái)這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
老師請(qǐng)問(wèn) Q1:是正態(tài)分布的mean=0 sd=1，還是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的mean=0 sd=1？ Q2： 對(duì)于普通的情況t分布是n-1，那么線性回歸是n-k-1，k是代表截距b0嗎
您好，此處老師說(shuō)“N=100、N=1000，其實(shí)就已經(jīng)規(guī)定了每個(gè)數(shù)據(jù)的壽命，所以每個(gè)數(shù)據(jù)的壽命就是100天，1000天”，想問(wèn)下這句話應(yīng)該是在holding period也就是horizon為1天的前提下才對(duì)吧？謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)老師，我記得好像以前說(shuō)過(guò)，n提高，type 1 和2錯(cuò)誤都會(huì)減少。但是這里好像解釋的也有道理，n提高，標(biāo)準(zhǔn)誤減少，那么容易被拒絕，所以一類錯(cuò)誤提升。請(qǐng)老師幫助理解一下，謝謝
老師你好 我想問(wèn)一下 這邊怎么理解在計(jì)算轉(zhuǎn)化因子conversion factor的時(shí)候N遵循round the time to the nearest three months？ 是不是如果
算協(xié)方差可以用計(jì)算器的2ND,7輸入，再按2ND8n輸出的r,x的標(biāo)準(zhǔn)差，y的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積算嗎，但最后答案不對(duì)，還是只能按定義式算n
老師我想問(wèn)一下，碰到置信區(qū)間要計(jì)算是不是都用u+（-）【sigema/根號(hào)n】這個(gè)公式，我在書里還看到一個(gè)公式，是沒有除以根號(hào)n的，在做題的時(shí)候我判斷不清楚用哪個(gè)公式
程寶問(wèn)答
