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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
信用風險百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會default
請問sell option為什么沒有信用敞口，在起初收到期權(quán)費，但后續(xù)不會因為價格變動賺錢嗎？
這里說衍生品的信用敞口小于債券，是因為衍生品是保證金交易，現(xiàn)金流比較少嗎？
老師我想問市場風險、信用風險、操作風險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
老師，為什么這道題我感覺A選項說的是有利率和流動性風險，但是沒有信用風險？
老師說信用風險的賣方是trs的買方，這句話不太理解，能畫圖解釋一下嗎
老師你好，請問信用風險百題61: 為什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出來是B
為什么公司倒閉了是市場性風險，流動行欠缺或者因為信用風險而流動性欠缺也可能導(dǎo)致倒閉吧
你好，百題信用風險第23題，老師上課沒講，答案看不懂，麻煩解答一下，謝謝！
第69題coupon到底是利息收入還是支出啊？在信用情景分析的例子中，coupon是利息收入
課后測試第2題，為什么第一個是市場風險？（最近破產(chǎn)帶來的信用利差擴大）
老師，這一題的A選項后面描述的不滿足支付義務(wù)為什么不是信用風險呀
之前不是說整個信用風險會總結(jié)一下嗎，怎么只有最后一塊內(nèi)容
如何理解這里提到的net(carrying) amount？扣減減值是什么意思？如何區(qū)分預(yù)期信用損失，減值準備，準備金，減值的概念？
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
程寶問答
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