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老師，這道題目能否用（ytm-Rf)/（1+ytm）*LR先求出來(lái)第一年的違約概率，因?yàn)檫`約概率服從指數(shù)分布，所以可以認(rèn)為每一期的條件違約概率都等于第一期的違約概率，然后求出每期的邊際違約概率，然后求CVA。我這樣算出來(lái)是0.143，跟答案有所區(qū)別，不知道思路是否正確
老師好，我問一下，我們課程上所學(xué)的都是對(duì)均值進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。沒有說(shuō)明對(duì)方差如何進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。但是我做習(xí)題冊(cè)上的題卻發(fā)現(xiàn)好幾道都是需要方差進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，他們用的都是卡方檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并且查的都是卡方分布表。這個(gè)卡方檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的表達(dá)式是多少呢？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)屬于超綱嗎？需要掌握嗎？
老師講的這段話完全沒聽懂。1、什么是不同的交易策略？在交易之前就知道什么時(shí)候是低風(fēng)險(xiǎn)、什么時(shí)候是高風(fēng)險(xiǎn)了？ 2、每一期收益分布不同，所以衡量總的一期和單個(gè)一期是不一樣的。請(qǐng)問這句話是什么意思？能不能通俗的講一下？？
關(guān)于這個(gè)copula 的模型應(yīng)用題，在課件哪部分，我想重新聽一下，視頻中講的正態(tài)分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函數(shù)即隨即變量，這塊我就沒聽懂。結(jié)論我理解的是必須是一個(gè)隨即變量的區(qū)間，因?yàn)?
老師825這道題只能選a.其他選項(xiàng)更不合適，但我覺得a不太嚴(yán)謹(jǐn)，VaR在正態(tài)分布均值為0時(shí)還是滿足次可加性的.如果考試有a其他選項(xiàng)可能變了比如有一個(gè)選項(xiàng)說(shuō)以上都不對(duì)，那么還要不要選a，我覺得是不是改成VaR may not besubadditive比較準(zhǔn)確？請(qǐng)老師解答一下，謝謝！
A作為一個(gè)左偏的分布，mean“3”位置應(yīng)該不是對(duì)應(yīng)頂峰吧？我記得之前老師也說(shuō)過(guò)對(duì)應(yīng)頂峰的是眾數(shù)mode, 而mean應(yīng)該是眾數(shù)往左一些？
精 下老師用正態(tài)分布的回測(cè)和用其他兩種方法做的回測(cè)，對(duì)于非拒絕域的性質(zhì)那里是否一樣呢？有什么異同點(diǎn)呢？謝謝老師！
精 Q80. 老師 這道題如果不是問連續(xù)復(fù)利的，而是一般復(fù)利的話，應(yīng)該怎么算呢？完全忘記了( ▼-▼ )雖然是很基礎(chǔ)的知識(shí)點(diǎn)。此外，是否這個(gè)考點(diǎn)是用Merton model計(jì)算CS，所以一定是只能用指數(shù)分布連續(xù)復(fù)利這一種這樣？最后，想請(qǐng)教下老師“一般復(fù)利”英文是什么？（忘記了 上網(wǎng)沒查出來(lái)）
請(qǐng)問老師，這個(gè)題它不是說(shuō)股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，那要是這樣的話，不應(yīng)該是ln(100÷90)算出收益率，然后用均值（收益率）加減z×sigma，然后再將得出來(lái)的兩個(gè)結(jié)果相減嗎？請(qǐng)問我列的這個(gè)式子里面哪里有問題？還是說(shuō)這里面不能把股票價(jià)格的期末值只當(dāng)成100？
41題。老師， 選項(xiàng)A，相關(guān)系數(shù)為什么只能測(cè)量特定的分布？難道不是隨便的兩組離散數(shù)據(jù)之間就可以測(cè)嗎？ 選項(xiàng)D，短期內(nèi)不是相當(dāng)于時(shí)點(diǎn)值，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該是固定?。看鸢附馕鲈趺凑f(shuō)短期內(nèi)波動(dòng)更劇烈所以相關(guān)系數(shù)更不穩(wěn)定？ 真是讓人一臉懵逼
老師 notes上的這兩段話我有點(diǎn)看不懂 尤其是第二段>_< 1. 第一段不懂的是為什么按正態(tài)分布算VaR時(shí) 我們假設(shè)mean和sigma are the same for asset
老師好，用莫頓模型求違約概率的方法，都有哪些假設(shè)條件呀？我沒有找到這方面的過(guò)多介紹呀，在基礎(chǔ)課的ppt里和中文精讀的書里都很少，中文精讀里只有一句話，莫頓模型假設(shè)公司價(jià)值服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布？除了這一點(diǎn)，對(duì)債券K是付息債還是零息債有要求嗎？莫頓模型的假設(shè)與BSM模型的假設(shè)對(duì)比的話，其中不同的有哪些呀？
老師好，我問的是習(xí)題冊(cè)第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個(gè)自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個(gè)345題里邊，它只有一個(gè)自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
）≤收益率（average），是這樣理解嗎？所以是單尾的，但是怎么判斷單尾的拒絕域是在分布的左邊還是右邊啊？我記得這個(gè)原來(lái)和原假設(shè)的大于小于號(hào)有關(guān)，這個(gè)應(yīng)該怎么判斷呀？
1.請(qǐng)問題干里描述的是右偏還是左偏？ observation是觀察點(diǎn)，那指的是自變量的眾數(shù)在右邊？還是指概率密度函數(shù)更多的在右邊，即右邊肥尾？ 2.為什么一定要知道更高階的可以了解分布？視頻解析里老師沒說(shuō)明白。而且所謂的高階只是s和k公式上的指數(shù)，這兩者學(xué)習(xí)是沒有比較過(guò)k就比s高階。
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