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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，卡方檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)都是單尾嗎？
d/f=eur/usd，老師這里的寫法錯(cuò)了
為什么卡方和F檢驗(yàn)都是右偏？
不明白5*F2=4
r小于q怎么得出f小于s的
為什么只在右邊乘F0?
為何f檢驗(yàn)significant表示為pass
為什么f ′ y0 為dollar duration？
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請(qǐng)問我的思路哪里出問題了？
stardard error 的求發(fā)對(duì)于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n(樣本數(shù)）嗎，對(duì)于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
這個(gè)F0*（1+Q)^t是什么意思，這個(gè)F0不是t時(shí)刻的價(jià)格么，t時(shí)刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請(qǐng)問這里為什么X>R時(shí)，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個(gè)大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
請(qǐng)問老師 既然實(shí)際市場(chǎng)利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場(chǎng)利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
請(qǐng)問老師 既然實(shí)際市場(chǎng)利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場(chǎng)利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
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