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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師求delta什么時候用N(D1)什么時候用這個公式呢
相關系數波動率再講一下吧？C和D選項
D選項的解析對嗎？說銀行之間不共享，和A選項矛盾。
這里提到N（d1）是delta of call，請問下這里的delta是什么意思？
沒有實操例題去計算PIT 感覺理解起來很困難, 這個D為啥是錯的
一樣的題 上一個回答就說A B D 都不對。。。
D選項為什么錯誤，α=Rp-rf-β（Rm-rf）=2.4%，TR=alpha/TE=12%
習題冊386題 d是啥意思 為啥是對的呢？沒給出顯著性水平啊
老師，D選項內容不是equity和組合中其他資產相關性高的意思嗎
請問老師D選項的10天指的是計算VAR的時間么，還是流動性的區(qū)間呢？
看跌期權的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問一下DV01、D*的正負號問題。 根據定義式
這個看漲期權期限6個月，算d1的時候為為什么分子上面的T是更好二分之一，不應該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
D選項和b選項是否有沖突？B選項老師不是說外匯互換里面包含了遠期和互換嗎？這里面的互換和d選項里面的互換又有什么不一樣呢？如果說因為d選項有利率互換的話，那b選項也不太準確了？
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