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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
沒有實操例題去計算PIT 感覺理解起來很困難, 這個D為啥是錯的
一樣的題 上一個回答就說A B D 都不對。。。
D選項為什么錯誤，α=Rp-rf-β（Rm-rf）=2.4%，TR=alpha/TE=12%
這道題D選項，考慮相關(guān)性選取有最高相關(guān)性分析錯在了哪里？
老師你好，D選項屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險，那為什么不能分散掉呢？
請問基礎(chǔ)課程流動性風(fēng)險講義中第15頁題目如何計算得出D答案 LVaR
, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問一下DV01、D*的正負(fù)號問題。 根據(jù)定義式
這個看漲期權(quán)期限6個月，算d1的時候為為什么分子上面的T是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
D選項和b選項是否有沖突？B選項老師不是說外匯互換里面包含了遠(yuǎn)期和互換嗎？這里面的互換和d選項里面的互換又有什么不一樣呢？如果說因為d選項有利率互換的話，那b選項也不太準(zhǔn)確了？
為什么這個折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
請問38題的D選項，題里說source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應(yīng)該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過程錯了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺得d選項也有些問題，Loss mutualization不是otc的特點，但是有一個not，那不是d選項也是對的？謝謝
請問這種比較優(yōu)勢的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因為D選項是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
官書第四門的121頁右側(cè)例題中，在計算bond2的折現(xiàn)因子d（2）時，為什么要用bond1的折現(xiàn)因子d（1），這兩支債券沒有關(guān)系??？
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