金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)這道題分母是除的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么不除SE，就是在sigma基礎(chǔ)上再除以根號(hào)n呢？
33題d1答案公示沒(méi)錯(cuò)么，如我列的，答案少了負(fù)號(hào)啊，還有如何查表求N，請(qǐng)老師演示
此課程最后一題，按老師上課的講解：n=20.5,I/Y=4%,pmt=50,fv=1000, 求得的cpt pv=2012.44
為什么有個(gè)（0-1.2）？還有這道題不是求怎么樣調(diào)整beta嗎，為什么公式算的是N？
這里算delta的時(shí)候?qū)求導(dǎo)，N（d1）的公式里面不是也有S嗎，為什么不管他了呢
老師，您好。這里在公式推導(dǎo)半衰期的時(shí)候，為什么在取對(duì)數(shù)的時(shí)候，l n(1/2)會(huì)等于-2呢？這個(gè)??-0.69
請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題。信用風(fēng)險(xiǎn)百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個(gè)計(jì)算器計(jì)算結(jié)果不同，一個(gè)是2448，一個(gè)是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請(qǐng)老師解答，謝謝！
信用百題第32題，請(qǐng)問(wèn)為什么1.e的價(jià)值跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率有關(guān)，而pd確無(wú)關(guān)？2.我們計(jì)算d1d2的時(shí)候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率無(wú)關(guān)吧？3.如果用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
nonrejection這一部分，95執(zhí)行區(qū)間的非拒絕N的個(gè)數(shù)是不是用1.96計(jì)算呢，能講一下計(jì)算過(guò)程嗎，我99%VaR算出來(lái)exceptions應(yīng)該是少于等于5個(gè)，那算上0一共是6個(gè)數(shù)字，為什么講義里是N<7呢
這道題可不可以把每天再投資的利息1.8看成annuity，然后通過(guò)fv=0，i=8%，pmt=1.8，n=30，求出pv=-20.264。把這個(gè)數(shù)與初始投資加在一起，得到pv=40.264，然后通過(guò)fv=20，n=30，pmt=1.8，求出i？但是算出的數(shù)與答案不一致。
“但對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)差，我們不會(huì)區(qū)分樣本標(biāo)準(zhǔn)差和無(wú)偏樣本標(biāo)準(zhǔn)差，”什么意思？一個(gè)題要對(duì)一個(gè)樣本求標(biāo)準(zhǔn)差到底除以n還是n-1？無(wú)偏樣本方差屬于對(duì)總體方差的BLUE估計(jì)嗎（它滿足線性這一要求嗎）？
1.用P value approach時(shí)，算出test statistics時(shí)，去查表p值時(shí)，只要樣本量大于等于30時(shí)，就去Z表查，然后n小于30時(shí)，就去T表查嗎 2.CI approach的時(shí)候
樣本均值的期望計(jì)算公式里的n是不是從總體中去多少個(gè)樣本的意思？而不是每一個(gè)樣本里的樣本容量？ 然后均值估計(jì)量的方差的計(jì)算公式里的n是每一個(gè)樣本里的樣本容量，是這樣嗎？
這道題請(qǐng)講解一下。此外，解析中（1-0.18)*TSS感覺(jué)是求殘差，而不是解釋變量哇，這道題不是求解釋變量的標(biāo)準(zhǔn)差么，此外，解釋變量的自由度是k啊，殘差自由度是n-k-1，哪個(gè)都和n-k不一樣啊
老師 ，16和17題都是一樣的時(shí)間點(diǎn)，為什么16的N不用加上前面90天的那期，應(yīng)該是后面的10＋1（前面90天的那期）？而17題要加上前面的3年*2期＋1（2014.2.15的那期）？ 是不是16題N=11才合理
程寶問(wèn)答
