全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問這道題分母是除的標準差，為什么不除SE，就是在sigma基礎上再除以根號n呢？
33題d1答案公示沒錯么，如我列的，答案少了負號啊，還有如何查表求N，請老師演示
此課程最后一題，按老師上課的講解：n=20.5,I/Y=4%,pmt=50,fv=1000, 求得的cpt pv=2012.44
為什么有個（0-1.2）？還有這道題不是求怎么樣調(diào)整beta嗎，為什么公式算的是N？
這里算delta的時候對S求導，N（d1）的公式里面不是也有S嗎，為什么不管他了呢
老師，您好。這里在公式推導半衰期的時候，為什么在取對數(shù)的時候，l n(1/2)會等于-2呢？這個??-0.69
請問老師關于計算器的問題。信用風險百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個計算器計算結果不同，一個是2448，一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
信用百題第32題，請問為什么1.e的價值跟無風險利率有關，而pd確無關？2.我們計算d1d2的時候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應該都跟無風險利率無關吧？3.如果用無風險利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
nonrejection這一部分，95執(zhí)行區(qū)間的非拒絕N的個數(shù)是不是用1.96計算呢，能講一下計算過程嗎，我99%VaR算出來exceptions應該是少于等于5個，那算上0一共是6個數(shù)字，為什么講義里是N<7呢
這道題可不可以把每天再投資的利息1.8看成annuity，然后通過fv=0，i=8%，pmt=1.8，n=30，求出pv=-20.264。把這個數(shù)與初始投資加在一起，得到pv=40.264，然后通過fv=20，n=30，pmt=1.8，求出i？但是算出的數(shù)與答案不一致。
“但對于標準差，我們不會區(qū)分樣本標準差和無偏樣本標準差，”什么意思？一個題要對一個樣本求標準差到底除以n還是n-1？無偏樣本方差屬于對總體方差的BLUE估計嗎（它滿足線性這一要求嗎）？
1.用P value approach時，算出test statistics時，去查表p值時，只要樣本量大于等于30時，就去Z表查，然后n小于30時，就去T表查嗎 2.CI approach的時候
樣本均值的期望計算公式里的n是不是從總體中去多少個樣本的意思？而不是每一個樣本里的樣本容量？ 然后均值估計量的方差的計算公式里的n是每一個樣本里的樣本容量，是這樣嗎？
這道題請講解一下。此外，解析中（1-0.18)*TSS感覺是求殘差，而不是解釋變量哇，這道題不是求解釋變量的標準差么，此外，解釋變量的自由度是k啊，殘差自由度是n-k-1，哪個都和n-k不一樣啊
老師 ，16和17題都是一樣的時間點，為什么16的N不用加上前面90天的那期，應該是后面的10＋1（前面90天的那期）？而17題要加上前面的3年*2期＋1（2014.2.15的那期）？ 是不是16題N=11才合理
程寶問答
金程問答
