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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
模擬一64:老師好， 這道題， 在算bondA的YTM時(shí)， N為什么等于2， 我看題干里也沒說BondA的是按半年支付的呀
老師您好，這道題題干所給數(shù)據(jù)都是population的，所以在計(jì)算confidence interval時(shí)我們采用z-statistics，并且sigma不需要除以根號(hào)n對(duì)嗎？
第29題為什么說無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)N（-d2）沒有影響呢，d2的計(jì)算公式里不是有Rf嗎
選項(xiàng)表達(dá)有些困惑。關(guān)于degree of freedom，t 分布不應(yīng)該是1么？按題目說法， 那就是n-1是degree of freedom?
第83題，為什么n用48，不是monthly嘛，為什么不用30？ 還是說因?yàn)榻o的t-distribution，最接近的是47，所以用48？
老師還是不明白 什么叫給出了天數(shù)就帶n 題目中不是說了三天嗎 所以不應(yīng)該除以根號(hào)3嗎
老師比如說我用計(jì)算器算A的price：算出來PV：95.4202 N=5 pmt=2 fv=100 I/y=3 cpt pv 和答案不一樣...
老師好 想問這裡的數(shù)字是怎麼求的呢？ 例如N是代表什麼 然後裡面對(duì)應(yīng)的數(shù)字又是什麼呢？
bond value 第三題，計(jì)算器顯示error5 為什么？解題輸入2 N 100 Fv 0 pmt -95.18 pv ,cpt iy就顯示error5,哪里不對(duì)？
查表N（1）不是0.8413嗎？還有題目問的是CDF的面積，查表查出來的不應(yīng)該是PDF的面積嗎？
請(qǐng)問這里ST=40是不是干擾項(xiàng)？為什么用（NST+MK）/N+M-K這個(gè)公式算出來的權(quán)證價(jià)值不一樣？
從公式上來說，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒看到spot rate的影響），是不是fv會(huì)受到spot rate的影響？
老師，想請(qǐng)教一下可否詳細(xì)講解一下2211frm金融市場與產(chǎn)品答疑直播，第三題債券的全價(jià)淨(jìng)價(jià)的兩個(gè)計(jì)算方法嗎？計(jì)算是一部份用計(jì)算器？一部份不能？還是全部用算式計(jì)算？
老師好,63頁還不懂，有兩個(gè)藍(lán)圈，1號(hào)藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個(gè)變動(dòng)的關(guān)系？老師在視頻里說了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號(hào)藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價(jià)值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
此題中如果外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率視為股息率q的話，應(yīng)該用本幣無風(fēng)險(xiǎn)利率3%減去外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率4%，請(qǐng)問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請(qǐng)問在考試中會(huì)提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
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