這里提到的是VAR的exception數(shù)量，是因為ES回測不好做，所以仍然使用VAR回測嗎？
老師這里里的Zt為什么一半大于零一半小于零呢
這道題考的基本原理是什么，顯著的是什么意思
請問cln在不在考試內(nèi)容中，在基礎(chǔ)和強化段好像都沒有印象學(xué)過。
請完整翻譯一下B
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機生成的數(shù)據(jù)或者歷史的數(shù)據(jù)嗎
老師好，如果出現(xiàn)一個25，是不是就可以選25而不是50，距離40的位移更遠，所以伽馬更?。?
如果用課件當中給出的公式應(yīng)該如何計算
b選項，解釋一下為什么要significant at.顯著地。并指出誰是原假設(shè)，還是說，這道題用的是置信區(qū)間法
可以解釋一下這里的LDA是怎么操作的嗎這個算是credit scoring system 的一種嗎
為什么我不能先算Vcall 然后減去theta對值的影響啊
不太理解這頁ppt想表達的內(nèi)容， 一般這部分是怎么考的， 這頁的公式需要記嗎
您好 這個講義如何打??？
這里的這個公式什么意思Risk-Neutral Hazard Rates ?S=??λ×LR
老師好，圖片中求VaR的公式，不適用于期權(quán)、債券，只適用于股票嗎？
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