此處的Q是什么？
這是考慮到單尾了嗎這題，要不然不應(yīng)是2.58嗎
可以看看這里的計(jì)算過程對嗎
不太記得為什么dwt的方差是dt了，麻煩解答
可以解釋一下這個表格的內(nèi)容嗎？為什么positive的時候，利率上升net worth 是下降的？為什么negative的時候，利率上升net worth 是上升的？
為什么對于Interest-sensitive assets>interest sensitive liabilities (asset sensitive)，Losses if interest rates fall because the net interest margin will be reduced.？如何理解NIM減少？
為什么預(yù)測是Rising market interest rates時，要讓Best interest sensitive GAP position to be in Positive？預(yù)測是Falling是，是Negative？
可以解釋一下這句話什么意思嗎， 不是很理解Eventually, for a credit portfolio containing a very large number of independent small positions, the probability converges to 100 percent that the credit loss will equal the expected loss. The portfolio then has zero volatility of credit loss, and the Credit VaR is zero.
老師，能解釋下這道題目嘛
這張圖為什么沒有average benefit of funds curve？什么是term liquidity premium?
這張圖里為什么average cost of funds 是 average cost of funds curve和 swap curve的差值？
什么是swap curve？什么是funding curve？可以解釋一下這個圖的意思嗎？
這里bond 的敞口在利率下降的時候， 上升， 有沒有說這個敞口是針對buyer 還是seller 的
由于均值復(fù)歸，遠(yuǎn)期利率的波動性下降（逐步收斂于長期均值水平）。但vasieck模型公式里的波動率又是恒定的。怎么理解這個差異？
FRTB和巴塞爾協(xié)議有什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答