金程問(wèn)答
固定息票和信用指數(shù)考計(jì)算嗎？
麻煩老師解釋一下這個(gè)公式 謝謝
可以分別解釋一下這里的每個(gè)reason怎么讓cds bond basis deviation from zero嗎
A選項(xiàng)為什么不是0.3+0.3
假如說(shuō)我持有一個(gè)東西，我現(xiàn)在不賣(mài)，但是未來(lái)要賣(mài)，假如說(shuō)他現(xiàn)在是五塊錢(qián)，我可以簽未來(lái)八塊錢(qián)的賣(mài)出期權(quán)的呀，這樣我就賺了三塊錢(qián)，對(duì)手方是怎么想的呢？因?yàn)槲椰F(xiàn)在不賣(mài)，我未來(lái)在賣(mài)，所以萬(wàn)一未來(lái)漲到價(jià)格過(guò)高，
現(xiàn)實(shí)中有沒(méi)有可能，看漲期權(quán)在簽訂時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格？看跌期權(quán)在簽訂時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格。
這個(gè)題目的第二個(gè)障礙看漲期權(quán)他的執(zhí)行價(jià)格比他障礙價(jià)格還要高，這在現(xiàn)實(shí)中是不是不存在且不合理的
此處為什么不可能S T等于S最小值或者另外一種情況？S T等于S最大值？
極值理論中計(jì)算VAR和ES的公式需要記嗎？會(huì)考計(jì)算題嗎？
需要講解
第1.25年逆回購(gòu)開(kāi)始時(shí)，銀行收到抵押過(guò)來(lái)的債券，此時(shí)支出的錢(qián)里面包括了1.25-1.5年的應(yīng)計(jì)利息50000×10%×0.25，但是1.5年的時(shí)候因?yàn)榈盅哼^(guò)來(lái)的債券所有權(quán)不在銀行所以并不會(huì)收到coupon50000，這個(gè)不是多計(jì)算了應(yīng)計(jì)利息嗎？
第3個(gè)月回購(gòu)開(kāi)始時(shí)，銀行將債券抵押出去，此時(shí)收到的錢(qián)里面包括了0.25-0.5年的應(yīng)計(jì)利息50000×10%×0.25，但是0.5年的時(shí)候又收到了50000的coupon，這個(gè)不是重復(fù)計(jì)算了嗎？
這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，會(huì)考嗎
為什么風(fēng)險(xiǎn)降低自相關(guān)系數(shù)會(huì)上升呢
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題對(duì)應(yīng)的課件PPT是哪頁(yè)？可以截圖看看么？
程寶問(wèn)答
