老師，這里關(guān)鍵值為什么給的2.58？是用雙尾的關(guān)鍵值了嗎？？計(jì)算LVAR到底使用單尾的關(guān)鍵值還是雙尾的關(guān)鍵值？？
老師，想請(qǐng)問一下，計(jì)算LVAR，假設(shè)是正態(tài)分布，為什么關(guān)鍵值根據(jù)單尾來取而不是根據(jù)雙尾來??？thx
老師，這里講了很久經(jīng)濟(jì)資本框架的最佳實(shí)踐。可是這里的經(jīng)濟(jì)資本框架是指什么呢？是讓部門在做決策的時(shí)候更多考慮每一個(gè)項(xiàng)目考慮到經(jīng)濟(jì)資本的成本嗎，注意raroc這個(gè)指標(biāo)嗎？然后，經(jīng)濟(jì)資本的是每個(gè)業(yè)務(wù)部分自己繳納的嗎然后給某一個(gè)部門集中管理做低風(fēng)險(xiǎn)投資賺取收益的嗎？
可以解釋一下這里的第二點(diǎn) neutral 是怎么做的嗎， 不太理解
不理解這里的推導(dǎo)，老師還說了個(gè)公式，所以公式是什么
這道題我計(jì)算出來的NSFR＝98.36%，和答疑計(jì)算出來的不一樣。請(qǐng)?jiān)敿?xì)列示一下計(jì)算過程。
為什么這里σ是TE？ 為什么這里benchmark的budget為零？
為什么組合中單個(gè)資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重可以表示為 （單個(gè)信息比率/單個(gè)跟蹤誤差）/（組合信息比率/組合跟蹤誤差）
這道題的答疑簡(jiǎn)直是災(zāi)難，完全聽不懂老師在講什么。衍生產(chǎn)品的價(jià)值和方向是怎么體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的，完全沒搞懂，請(qǐng)結(jié)合題目詳細(xì)說明一下。
為什么這里TE*IC表示方差
講義這里解釋gross and net leverage的時(shí)候，說divided by capital，是除以資本嗎？這里的資本capital就是所有者權(quán)益equity嗎？
我怎么從題中判斷，這里說的互換是收固定支浮動(dòng)還是收浮動(dòng)支固定啊？
這種交易策略具體的方法以及獲利點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可以再講一下嗎，沒有聽懂
可以再詳細(xì)解釋一下這幾個(gè)公式怎么來的嗎？為什么？
這里的gain max utility是基金經(jīng)理gain max utility嗎
程寶問答
金程問答