金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，P123,lower和upper分別都是怎么來(lái)的？為什么這么算出來(lái)不對(duì)？另外截距的自由度公式老師好像沒(méi)講，但是p125頁(yè)例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項(xiàng)的時(shí)候您說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)誤就是開(kāi)根號(hào)，如圖，可是樣本的方差開(kāi)根號(hào)不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號(hào)n才是標(biāo)準(zhǔn)誤??？難道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個(gè)地方突然混淆了。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)467題第一步計(jì)算coupon payments 時(shí)為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息??？最后一步計(jì)算annual yield時(shí)為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問(wèn)題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒(méi)有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹(shù)的方法？
老師你好 我想問(wèn)下F檢驗(yàn)里面用p-value作比較時(shí)，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗(yàn)之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點(diǎn)混，因?yàn)殡p尾中z檢驗(yàn)是和2.5%對(duì)應(yīng)的critical value來(lái)做比較的
這個(gè)式子是什么意思？老師說(shuō)的沒(méi)聽(tīng)明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個(gè)正態(tài)分布的例子，說(shuō)如果U超過(guò)99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思啊？
期貨及遠(yuǎn)期的delta，一直想不明白，為何會(huì)不同。 第三門(mén)課里講，r變動(dòng)小或期限短的時(shí)候，遠(yuǎn)期和期貨價(jià)值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報(bào)價(jià)的形式來(lái)計(jì)算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個(gè)公式算的是遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。根據(jù)定義，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值和價(jià)格不一樣。而遠(yuǎn)期合約價(jià)格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠(yuǎn)期合約價(jià)格），而不是減去“遠(yuǎn)期合約價(jià)值”呢？
老師，這章的知識(shí)點(diǎn)我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動(dòng)百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說(shuō)凈利息支付不對(duì)嗎？其實(shí)是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問(wèn)一下：在基差風(fēng)險(xiǎn)講解時(shí) short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時(shí)刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價(jià)格 么？ 2.如果期貨到期時(shí)間與對(duì)沖時(shí)間剛好相等，都為T(mén)，那么在T時(shí)刻我還需要做反向交易去平倉(cāng)么？
43題，老師請(qǐng)問(wèn)一下，要是按F=S＋成本-收益，要達(dá)到反向市場(chǎng)的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場(chǎng)嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場(chǎng)（然后就可以按反方向推出消費(fèi)者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項(xiàng)大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)的均值檢驗(yàn)。還是卡方，F的方差檢驗(yàn)都是這個(gè)規(guī)律嗎？為什么？請(qǐng)幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫(huà)圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個(gè)很復(fù)雜的表達(dá)式？這個(gè)表達(dá)式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)??？ 2 那個(gè)大F的概率函數(shù)表達(dá)式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
老師想問(wèn)下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯(cuò)誤的概率啊（不考慮n無(wú)窮大、樣本接近整體、標(biāo)準(zhǔn)誤接近0的極端情況），因?yàn)閍lpha是我們?cè)谧黾僭O(shè)檢驗(yàn)前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過(guò)
求問(wèn)，這個(gè)nth to default cds 賠付是第N個(gè)違約時(shí)，賠付這個(gè)時(shí)刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個(gè)資產(chǎn)，對(duì)于2nd to default，在第二個(gè)違約時(shí)第三四五個(gè)都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個(gè)資產(chǎn)是嗎
程寶問(wèn)答
