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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
如何理解單因素模型和多因素模型的公式運用n如圖，本題為單因素，為何不使用單因素模型，然而去運用套利定價模型公式，單因素公式更本不包含無風險利率？
能用實例解釋一下這個window嗎？比如計算股票的VAR值，擁有股票過去5年的收盤價，window代表什么？我看老師的解釋里提到了樣本n，VAR曲線的橫坐標是什么，是樣本容量嗎？
老師，32分鐘的那個例題。最后是不是就是根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=20 Million, I/Y=0.9,然后摁計算器求PV呢，為什么我算出來跟答案不一樣
老師，這里的凈收益計算不能這么簡單的用（1+r）*P0 來計算吧，如果是N年期的債券，融資成本還要考慮融資的付息方式及付息周期吧？這里是否不妥？
73題 老師BIA的求法是不是寫錯了，我記得之前的筆記里面提到，BIA的Gi 是有正有有負的，即這里的BIA應該是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才對吧
當window過小時，例如n=1則說明需要1個數(shù)據(jù)就能算1個VaR,但是這個數(shù)據(jù)存在的時間只有一天，意味著我們需要更多的新數(shù)據(jù)去來維持VaR的計算，這樣理解可以嗎？
老師里說”小樣本，非正態(tài)分布“不能用t或者N來區(qū)間估計。請問視頻種紐交所28所公司的例題，哪里提到了這個表格是正態(tài)分布的，所以可以用t分布的呢？
老師好，請問這道題求COV(n)的公式時xy均值的乘積用的是1/30，為什么？求Volatility x和y時公式里的均值用（1/30）^2和（1/50）^2為什么是這兩個數(shù)字
想問一下這里面的P是不是就是債券的價格就是PV呀？，那我要是用計算器來算是不是就是I\Y=14%，F(xiàn)V=1100,N=2,PMT=100可是算出來的PV是1296.5呀
這道題可以不可以用計算器n為4，用2年期利率用作iy，計算pv呢？計算出來是105.88。原理是什么，兩種計算方法的區(qū)別在哪里呢？
老師，計算10年期票面利率8%現(xiàn)價為90元票面價格為100元的債券的收益率，計算器這樣按:N=10，PV=90，PMT=8，F(xiàn)V=100，卻無法輸出I/Y，為什么啊
ppt121頁的p-value是根據(jù)t分布的什么指標查出來的？ std error 是如何算出來的？是根據(jù)s除以n的平方根嗎？如是，這張表中的STd-error是如何算出來的？
156題答案，t分布比較正態(tài)分布而言是尖峰嗎？講義上隨著n不斷增加，風度不斷提高，貼近正態(tài)分布，所以T分布相較正態(tài)應該是矮峰?。磕某鰡栴}了呢？
老師請問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
老師你好，請問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計算公式，還請幫助多展開解釋下。另外，教材兩個注解是什么意思呢，N是觀測到的損失數(shù)，這句啥意思？
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