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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
156題答案，t分布比較正態(tài)分布而言是尖峰嗎？講義上隨著n不斷增加，風度不斷提高，貼近正態(tài)分布，所以T分布相較正態(tài)應該是矮峰?。磕某鰡栴}了呢？
老師請問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
老師你好，請問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計算公式，還請幫助多展開解釋下。另外，教材兩個注解是什么意思呢，N是觀測到的損失數，這句啥意思？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
請問老師這種題，計算器算出來的pv是凈價還是臟價？是只有在付息日時候的pv算出來是臟價，其余時候（比如結算日：條件不變n=9.75）計算器算出來的pv都是凈價嗎？還有這個題如果用計算題算出來
老師，我又有3個問題，n第一是不是帶括號都是表示負號，考試的時候也是這樣嗎？第二緊接著這個題里面 small--cap，large--cap是什么？n第三如何從這個題里面判斷是成長型還是價值型？一般
ppt4-23,問題一：總體的三個分布（第一行，123個圖）是指不同的隨機變量嗎？完全不同的三個統(tǒng)計量嗎？問題二：n=5是不是代表有抽取5次調查，所以有5個均值，再把五個均值在圖上畫出來?。客?i class="highlight">n=30,是有30次實驗，每次實驗得到一個均值，所以一共30個均值，再把30個均值在圖上表示出來?。?
不太能辨析清楚債券價值和面值，就拿下面這個例子和時間軸舉例吧，債券價值是：1、2年的現金流用市場利率貼現求和的數值。面值是借入的本金值：100 這樣認為是對的嗎？3%是coupon rate。n
老師好，教材關于interest rate future 計算合約價格的過程如下。有兩點不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price
解釋一下 還有再算semi standard variance的時候，您告訴我們分母按照正常算標準差即可，但是正常我們算標準差除的都是個數n，而這里卻除得是n-1。 請解釋一下，謝謝
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應量嗎？還是Borrower 的抵押品數量少了？
有效市場假説的內容不是關於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關係
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致啊！我知道在這個表格里邊給的都是年化的利率。如果現在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導。謝謝了
B為什么不對，久期不能理解為平均到期時間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
程寶問答
金程問答
