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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
請問老師，我對比二項和泊松的適用場景，覺得這題還是用二項更貼切。我可否理解成是因為這題n很大，反正二項算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計算式？
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個鍵計算時，到底什么時候哪些值是要帶負號的呢？為什么有時候是pv 有時候是fv，在計算年金好像又是pmt帶負號？
老師好，此題為百題第15題，請問為什么該題在算settlement date的dirty price的時候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請問老師n賣空股票后，分紅時應該把收到的利息給經(jīng)紀商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項中少了個E 意思不會發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
Q-49 n（d1）算出來是一份期權的delta，一份期權一定對應一份股票嗎？會不會有說一對多的呢？不用管期權和股票的整體價值對吧？
請問老師這個題D選項多個數(shù)據(jù)的標準誤怎么會比一個數(shù)據(jù)的標準差大呢，我的意思是說當研究數(shù)據(jù)n為1時標準差不應該值為0嗎
老師好：請問用第三種近似辦法的時候，直接折現(xiàn)到2005.4.1，那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21筆，再加上4.1-7.1的0.5，N應該是21.5才對啊？為什么是20.5呢?
BSM模型計算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒清楚？
按老師的計算方式算一下2005.7.1的PV n=20 i=4 PMT=50 FV=1000 結果PV是-1135.90 表里給的是凈值為1135.90，楊老師使用計算器計算現(xiàn)值本身就是個
都會上升，d2上升的時候n（d2）對應的百分比越大，那么n（-d2）對應的面積就越小，pd不是就是下降了嗎？
老師，如截圖右下角。請問這里面99%就確認是2.33, 是因為我們算的是違約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因為公式alpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設檢驗要以F檢驗為準，老師解析的時候感覺這句話就萬能了吧？她解析A的時候說后半句兩個pvalue都大于0.05才對是什么意思？解析B的時候說
程寶問答
金程問答
