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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問為何周老師在談到，bootstrapping展期法的劣勢其中有一個是非獨立數(shù)據(jù)，是因為自由度不變？通過展期法，樣本容量N是增加的，為何是自由度不變呢？謝謝！
老師上課說 風險中性的違約概率中r是無風險利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計算d2了呢？ 有點懵 謝謝
老師，?？?的第九題，為什么我用金融計算器第三排我算出來的不是這個數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個回歸的SE可以通用嗎？因為這個SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒
請問老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因為題目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請老師賜教～
notes書上和做習題看答案的時候，這個計算下半方差時使用的N是用的所有統(tǒng)計量的個數(shù)，但是我們的課程講解說是小于最小可接受收益率的數(shù)目個數(shù)。這個到底哪個是準確的？
想問一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計算就是相當于一個25年MBS，然后分開本金和利息來看，那前5年付的interest就不用考慮了么
這道題給出總體的標準差是15，為什么要用15除以根號下n。若是給出樣本方差，需要用標準誤來算總體的情況。給出的這個不是總體標準差嗎？
請問老師，這道題目A選項說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
請問老師，我對比二項和泊松的適用場景，覺得這題還是用二項更貼切。我可否理解成是因為這題n很大，反正二項算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計算式？
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個鍵計算時，到底什么時候哪些值是要帶負號的呢？為什么有時候是pv 有時候是fv，在計算年金好像又是pmt帶負號？
老師好，此題為百題第15題，請問為什么該題在算settlement date的dirty price的時候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請問老師n賣空股票后，分紅時應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項中少了個E 意思不會發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
程寶問答
金程問答