金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
公式的分母的n嗎？可是上一步驟求出來(lái)的就是standard deviation 就是11.29 ,為什么又帶入了分子又算了一遍呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)為何周老師在談到，bootstrapping展期法的劣勢(shì)其中有一個(gè)是非獨(dú)立數(shù)據(jù)，是因?yàn)樽杂啥炔蛔?？通過(guò)展期法，樣本容量N是增加的，為何是自由度不變呢？謝謝！
老師上課說(shuō) 風(fēng)險(xiǎn)中性的違約概率中r是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 physical PD用違約資產(chǎn)收益率計(jì)算 那distance to default 記得都是N（-d2） 為什么變計(jì)算d2了呢？ 有點(diǎn)懵 謝謝
老師，模考2的第九題，為什么我用金融計(jì)算器第三排我算出來(lái)的不是這個(gè)數(shù)，我按照N=5,I/Y=11,PMT=8,FV=100之后PV=88.91，這道題是必須手算嗎？
在二元線性回歸里b0b1b2都有自己的SE，一元線性回歸里b1的SE和整個(gè)回歸的SE可以通用嗎？因?yàn)檫@個(gè)SSR/n-k-1開方是回歸的SE公式誒
請(qǐng)問(wèn)老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因?yàn)轭}目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請(qǐng)老師賜教～
notes書上和做習(xí)題看答案的時(shí)候，這個(gè)計(jì)算下半方差時(shí)使用的N是用的所有統(tǒng)計(jì)量的個(gè)數(shù)，但是我們的課程講解說(shuō)是小于最小可接受收益率的數(shù)目個(gè)數(shù)。這個(gè)到底哪個(gè)是準(zhǔn)確的？
想問(wèn)一下這道題答案N直接按25times12算的，之后的計(jì)算就是相當(dāng)于一個(gè)25年MBS，然后分開本金和利息來(lái)看，那前5年付的interest就不用考慮了么
這道題給出總體的標(biāo)準(zhǔn)差是15，為什么要用15除以根號(hào)下n。若是給出樣本方差，需要用標(biāo)準(zhǔn)誤來(lái)算總體的情況。給出的這個(gè)不是總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題目A選項(xiàng)說(shuō)PD的計(jì)算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計(jì)算中并沒(méi)有用到過(guò)equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒(méi)有equity呀？
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個(gè)例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說(shuō)有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，我對(duì)比二項(xiàng)和泊松的適用場(chǎng)景，覺(jué)得這題還是用二項(xiàng)更貼切。我可否理解成是因?yàn)檫@題n很大，反正二項(xiàng)算出來(lái)都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計(jì)算式？
老師我想問(wèn)問(wèn) 在使用FV PV PMT N I/Y著5個(gè)鍵計(jì)算時(shí)，到底什么時(shí)候哪些值是要帶負(fù)號(hào)的呢？為什么有時(shí)候是pv 有時(shí)候是fv，在計(jì)算年金好像又是pmt帶負(fù)號(hào)？
老師好，此題為百題第15題，請(qǐng)問(wèn)為什么該題在算settlement date的dirty price的時(shí)候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說(shuō)這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請(qǐng)問(wèn)老師n賣空股票后，分紅時(shí)應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀(jì)商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會(huì)收到分紅呢？
程寶問(wèn)答
