全部 >
分布
卡方分布怎么查表呢
卡方分布如何查表呢？
為什么只看左尾分布?
請(qǐng)問在計(jì)算VAR時(shí)假設(shè)uderly factor 服從正態(tài)分布，具體是假設(shè)什么服從正態(tài)分布呢？ 如在算債券的VAR時(shí)，那就是假設(shè)利率的變化服從正態(tài)分布？然后利率的VAR服從正態(tài)分布？從而用美元久期
老師，泊松分布和指數(shù)分布有什么區(qū)別么？比如說要求的是第一年違約的概率用指數(shù)分布就是1-exp^(-λ*1)，那如果用泊松分布是不是等于1-P(k=0)，換而言之，是不是泊松分布里面第一年所有違約次數(shù)的概率加起來，等于用指數(shù)分布求出來的違約概率？
為什么t分布和正態(tài)分布相比，離散程度更大但是尾巴比正態(tài)分布厚？如果離散程度大不是就是矮峰，那不應(yīng)該是薄尾嗎？
老師請(qǐng)問，這頁講義里說的檢驗(yàn)量服從t分布的兩種情況，請(qǐng)問這兩種情況是符合其一就用t分布么？ 不是需要同時(shí)滿足吧？ 第一種情況是說如果總體是服從正態(tài)分布的，假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)要用t分布而不用z分布么？
老師你好 我想問問這邊的第一項(xiàng) marginal distribution這邊想表達(dá)的是 如果copula想建立兩個(gè)分布A,B的話, 那么A分布是在滿足B分布的服從某個(gè)條件之下 建立起來的分布嗎，所以是marginal distribution？copula函數(shù)不是隨機(jī)的兩個(gè)分布直接組合一下？
我看到這個(gè)題的U（0，b）的第一反應(yīng)是U這個(gè)分布的均值是0，方差是b，按照老師講解這個(gè)U（0，b）U這個(gè)分布的是均勻連續(xù)的分布，故0是這個(gè)分布的下線，b是這個(gè)分布的下線。我沒太明白這個(gè)怎么區(qū)分？是哪部分知識(shí)沒學(xué)懂導(dǎo)致這部分內(nèi)容混亂的？
這里老師說此分布是“一邊肥一邊瘦”，原因是沒有告訴你是正態(tài)分布，請(qǐng)問為什么是這個(gè)解釋呢？另外，還想問一下，QQ plot的橫縱坐標(biāo)是否應(yīng)該有一個(gè)必須是正態(tài)分布呢，因?yàn)樾枰袛辔粗?i class="highlight">分布是否是正態(tài)分布呀，您看我理解的對(duì)嗎？謝謝老師！
老師你好 正態(tài)分布如果總體方差已知 其樣本均值近似服從(u,sigma^2/n)的正態(tài)分布，此時(shí)用Z檢驗(yàn)。當(dāng)它總體方差未知的時(shí)候，其樣本均值近似服從的是(u,樣本方差/n)的正態(tài)分布嗎？然后這個(gè)分布標(biāo)準(zhǔn)化之后服從的是t分布，所以用t檢驗(yàn)？
為什么這個(gè)圖profit取值范圍是-1，1呢，這是對(duì)數(shù)正態(tài)分布的特性嗎？ 另外，如果Rt服從正態(tài)分布，就是Ln（Pt/Pt-1）服從正態(tài)分布，也就是Pt/Pt-1服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，怎么推出來P服從對(duì)數(shù)正態(tài)呢
老師。您能講一下這個(gè)嗎？左邊是正態(tài)分布尖峰肥尾右邊T分布df越大越接近正太分布可是違反了尖峰肥尾。不懂。而且正太分布橫縱軸分別是不是隨機(jī)變量取值和相對(duì)應(yīng)的概率呢？
當(dāng)時(shí)周琪老師講過一個(gè)題，正態(tài)分布的對(duì)數(shù)服不服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，對(duì)數(shù)正態(tài)分布的X服不服從正態(tài)分布，哪個(gè)可以反著說來的？能否再給復(fù)習(xí)一下，有點(diǎn)記不住具體的了
想確認(rèn)一下，這張表最下面的T統(tǒng)計(jì)量是服從正態(tài)分布，還是t分布？
程寶問答
金程問答