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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在講a選項的時候您說標(biāo)準(zhǔn)誤就是開根號，如圖，可是樣本的方差開根號不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號n才是標(biāo)準(zhǔn)誤啊？難道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個地方突然混淆了。
老師您好，請問467題第一步計算coupon payments 時為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息啊？最后一步計算annual yield時為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；?？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)模化，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯誤的概率啊（不考慮n無窮大、樣本接近整體、標(biāo)準(zhǔn)誤接近0的極端情況），因為alpha是我們在做假設(shè)檢驗前定好的呀，test-statistic是經(jīng)過
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個資產(chǎn)，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產(chǎn)是嗎
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
假設(shè)檢驗，不應(yīng)該是樣本均值減去原假設(shè)的均值，再除以根號n分之標(biāo)準(zhǔn)差嗎，這里為什么分母直接除以標(biāo)準(zhǔn)差，分子又說是均值減去實際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個是原假設(shè)？哪個是樣本均值？
假設(shè)100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv。可不可以用100*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
一般的方差計算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個公式不是加權(quán)的嗎？
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