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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達(dá)不到，還是沒掌握你講的知識點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達(dá)不到，還是沒掌握你講的知識點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師這個題我把N=4.1667 相當(dāng)于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項，想問下這樣算對嘛？這樣算出來的PV應(yīng)該是臟價而不是凈價吧 但是為什么會和A選項一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應(yīng)該是3.747嗎？但最上面對應(yīng)的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因為EVT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價理論， 和本幣、外幣的那個換算公式，請老師再詳細(xì)說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個物品X=Y價格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點(diǎn)沒理解這邊0時刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個futures嗎，為什么老師在講解的時候說0時刻short hedge 以F0的價格賣出？short 一個futures不是在1時刻的時候才會以在0時刻約定的價錢賣出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗可以用來找出，每個自變量單獨(dú)對因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時做題，沒看出來是“單獨(dú)”??？就覺得，是自變量對因變量的解釋啊，覺得沒錯，就選了。問一下，咋看出來，是單獨(dú)的意思的？
用0.7323和0.7350對比，所以就是F >S0*e^rt,這個理論價格，是cash & carry,所以借美金，買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師，我一共兩個問題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價格下跌，期貨價格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉儲成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎(chǔ)班講的是一般來講市場都是contango的呀
如圖所示性質(zhì)第一點(diǎn)，如果兩個變量是獨(dú)立的，那么相關(guān)系數(shù)為0。這里老師并沒有進(jìn)行邏輯推導(dǎo)，只是說了“因為協(xié)方差也等于0”對于初學(xué)者，前后邏輯關(guān)系不緊密的狀態(tài)下，是很難理解的。n這邊提出一個小建議，老師
139頁 還是不是很明白市場利率月看漲 看跌期權(quán)的關(guān)係，老師說的那個什麼現(xiàn)在有貨將來要錢，現(xiàn)在有錢將來換貨的例子聽不懂
18分鐘，一共8筆現(xiàn)金流。 按8，按N，按260000，按PMT，按0，按FV，按0.5，按IY，按cpt，按PV（其中為什么FV=0，這里不太理解FV的意義。還有這個到底是在求啥，計算互換的價值是算PV嗎？沒理解為啥是算PV）
請問老師第一個問題里面為什么算出來的方差是÷4不是3，因為population嗎？如果說是樣本就應(yīng)該是3？那第二個問題里面為什么也是÷5呢，圖3是我記錄的筆記，分母的數(shù)量應(yīng)該是n-1
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