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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，449題能用N=10.5直接計(jì)算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計(jì)算的。 但這樣的計(jì)算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復(fù)利，也不是半年復(fù)利
老師 t分布當(dāng)n趨向無窮大，方差趨向于1的時(shí)候趨向標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但方差永遠(yuǎn)達(dá)不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時(shí)候也永遠(yuǎn)是一個(gè)矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達(dá)到1了，就會(huì)變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達(dá)不到，還是沒掌握你講的知識(shí)點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達(dá)不到，還是沒掌握你講的知識(shí)點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師這個(gè)題我把N=4.1667 相當(dāng)于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項(xiàng)，想問下這樣算對(duì)嘛？這樣算出來的PV應(yīng)該是臟價(jià)而不是凈價(jià)吧 但是為什么會(huì)和A選項(xiàng)一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時(shí)候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應(yīng)該是3.747嗎？但最上面對(duì)應(yīng)的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
如圖所示性質(zhì)第一點(diǎn)，如果兩個(gè)變量是獨(dú)立的，那么相關(guān)系數(shù)為0。這里老師并沒有進(jìn)行邏輯推導(dǎo)，只是說了“因?yàn)閰f(xié)方差也等于0”對(duì)于初學(xué)者，前后邏輯關(guān)系不緊密的狀態(tài)下，是很難理解的。n這邊提出一個(gè)小建議，老師
139頁 還是不是很明白市場利率月看漲 看跌期權(quán)的關(guān)係，老師說的那個(gè)什麼現(xiàn)在有貨將來要錢，現(xiàn)在有錢將來換貨的例子聽不懂
18分鐘，一共8筆現(xiàn)金流。 按8，按N，按260000，按PMT，按0，按FV，按0.5，按IY，按cpt，按PV（其中為什么FV=0，這里不太理解FV的意義。還有這個(gè)到底是在求啥，計(jì)算互換的價(jià)值是算PV嗎？沒理解為啥是算PV）
請(qǐng)問老師第一個(gè)問題里面為什么算出來的方差是÷4不是3，因?yàn)閜opulation嗎？如果說是樣本就應(yīng)該是3？那第二個(gè)問題里面為什么也是÷5呢，圖3是我記錄的筆記，分母的數(shù)量應(yīng)該是n-1
老師，您之前給同學(xué)解答的這個(gè)公式，是哪里來的啊？能不能幫忙手寫下，而且對(duì)于call來說公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學(xué)你好， 如果從公式上是可以進(jìn)行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時(shí)K越大，put越大
78題在計(jì)算需要的期貨數(shù)量時(shí)候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期貨需要對(duì)沖的份數(shù)，但是3.22.1.3的公式對(duì)于對(duì)沖所需要期貨的份數(shù)N卻等于h*Qa/Qf，需要乘以一個(gè)Qa，這里的Qa是不是就是40m為需要對(duì)沖的總價(jià)值？
adjusted R2的公式來看,新增加的變量好壞與否與變量本身沒有關(guān)系？R2 和n都是已知數(shù)值了,算出來的調(diào)整R2數(shù)正負(fù)只跟目前x的數(shù)量個(gè)數(shù)K有關(guān)么？不論x究竟是什么類型參數(shù) 如果k夠大是不是就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)數(shù)值變??？
1、這里圈出來的Yj^到底是什么呀？能說明白一下嗎？真實(shí)值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個(gè)模型算出來的擬合值？ 2、第一個(gè)求和符號(hào)的范圍，是i=1~n，可后面的表達(dá)式都沒有i，那它是在對(duì)什么求和？
請(qǐng)問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個(gè)特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個(gè)求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項(xiàng)沒有關(guān)系
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