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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想請問下，之前梁老師講這種類型題目的時候，用計算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯系嗎？能否對兩位老師的講解方法說明對比一下，謝謝
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點的話 就可以套利了
用計算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，FV=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計算器輸入X01 Y01時，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關系數，那如果用計算器解，是否為r*Sx*Sy?
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當時原油價格下跌，原油期貨市場出現溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現期貨市場溢價的現象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
這個題可以用計算器來計算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計算器來計算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計，沒有也沒用用標準誤，用的也是標準差0.2，這道題也是不嚴謹嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標準差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時，而且很能抓住關鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計算tracking error volatility時，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數， 然后把（每一期的tracking error減去平均數）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數。也不是用平均數相減。有點迷惑
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應該 越高。但是 window期越長，不是相當于樣本容量 n
1、都已經有大量的個人貸款了，照理說組合不應該有UL了。2、我們課件上只講過2個資產的，沒講過N個資產的，我拿答案里的這個公式倒推了一下，發(fā)現跟我們講義的不一樣啊。當有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號ρ*ULi
為什么回歸方程的標準誤是 RSS/N-1-k?而不是 ESS/k? 做假設檢驗時檢驗的是解釋變量前的系數是否顯著，分子是系數的均值，分母是系數均值的標準差即標準誤。這里說的都是解釋變量，為什么標準誤卻變成了殘差的方差了呢？
老師，請問B選項，系數也要求服從正態(tài)分布是中心極限定理的結論嗎？中心極限定理講的不是隨著N的增加，樣本均值趨近于總體均值嗎？？ 但是我又突然想到，樣本均值不就本來就是無偏的嗎？那么中心極限定理有什么意義呢？
請問老師關于計算器的問題。信用風險百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，FV=0，求PMT。我兩個計算器計算結果不同，一個是2448，一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
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