金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計(jì)算tracking error volatility時(shí)，老師舉例說(shuō)先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開(kāi)平方。 但是公式上并沒(méi)有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點(diǎn)迷惑
這里老師 講到 window期越長(zhǎng) ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長(zhǎng)，不是相當(dāng)于樣本容量 n
1、都已經(jīng)有大量的個(gè)人貸款了，照理說(shuō)組合不應(yīng)該有UL了。2、我們課件上只講過(guò)2個(gè)資產(chǎn)的，沒(méi)講過(guò)N個(gè)資產(chǎn)的，我拿答案里的這個(gè)公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當(dāng)有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號(hào)ρ*ULi
為什么回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤是 RSS/N-1-k?而不是 ESS/k? 做假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)的是解釋變量前的系數(shù)是否顯著，分子是系數(shù)的均值，分母是系數(shù)均值的標(biāo)準(zhǔn)差即標(biāo)準(zhǔn)誤。這里說(shuō)的都是解釋變量，為什么標(biāo)準(zhǔn)誤卻變成了殘差的方差了呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)，系數(shù)也要求服從正態(tài)分布是中心極限定理的結(jié)論嗎？中心極限定理講的不是隨著N的增加，樣本均值趨近于總體均值嗎？？ 但是我又突然想到，樣本均值不就本來(lái)就是無(wú)偏的嗎？那么中心極限定理有什么意義呢？
請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題。信用風(fēng)險(xiǎn)百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個(gè)計(jì)算器計(jì)算結(jié)果不同，一個(gè)是2448，一個(gè)是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請(qǐng)老師解答，謝謝！
1.這里為什么把σx根號(hào)t除到N（）的外面了？2.這里用的為什么是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？上一題不是說(shuō)不能用嗎？3.用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和資產(chǎn)的收益率計(jì)算有什么區(qū)別？為什么期權(quán)定價(jià)能用，pd就不能？
這里老師說(shuō)N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價(jià)格應(yīng)該是K吧，前面說(shuō)未來(lái)以Ke^(-rT)的價(jià)格買入是不是也不太對(duì)，應(yīng)該是以K買入，折現(xiàn)到0時(shí)刻是Ke^(-rT)吧
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過(guò)期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時(shí)，都沒(méi)有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
這道題要解決應(yīng)該是參考的中心極限定理吧？里面這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是100個(gè)樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，他和總體均值差著根號(hào)n。當(dāng)你算置信區(qū)間的時(shí)候，這兩個(gè)樣本的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差根本不可以一概而論吧，他倆差著10倍呢
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項(xiàng)想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說(shuō)我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
放回再重抽這個(gè)細(xì)節(jié)為什么一定要？課件里講的時(shí)候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個(gè)數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個(gè)VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對(duì)一次性VAR的改進(jìn)了。所以放回這個(gè)細(xì)節(jié)是沒(méi)有必要的吧？
老師我想問(wèn)一下計(jì)算器，2nd 7那個(gè)功能以前輸入過(guò)五個(gè)數(shù)據(jù)到X05，下次要輸入三個(gè)數(shù)據(jù)到X03，但是X04、X05還是0，2nd 8之后顯示n還是等于5，是不是對(duì)結(jié)果有影響？怎么把X04X05刪掉呢
程寶問(wèn)答
