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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問一下考試當中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應該精確到幾位小數點?。亢脦讉€題目 都因為小數點后面的位數不對 算不出來選項中的數字
這個證明x=y的假設中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因為要分別減去x和y的. 但是高老師說的是減去1.n還有一個問題就是這個t表不是針對于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個題也沒懂為什么就默認95%CLn
老師您好，押題98，求0息債券的市場價值能否用計算器的那5個鍵算？ 換句話，計算器第三排5個鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，FV=1000000，CPT PV）
sofr對一個有六個月到期時間的合同進行報價？那在時間軸上如何確定這個報價的sofr是F0.5，0.75呢？如果報價的sofr在0.5，0.75，那這個合約的到期時間是不是可以理解為1.0，請老師畫一下時間軸進行講解。
老師您好，厚的習題集上第138頁有同樣的題，它認為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應該是正相關，D選項和這里的不一樣，練習冊改動了，不過練習冊認為C是對的是不是不嚴謹啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負
請問這個多元假設檢驗的結論是什么 ？從第三個表格age的P值0.9670455不是可以得出年齡幾乎不會對體重產生印象嗎 然而又從第二張表格的聯合檢驗F檢驗統(tǒng)計量的P值非常小從而可以拒絕原假設然而得出年齡和身高都是對體重有印象的 不是有矛盾嗎？哪個結論才是正確的呢？
還是不太理解，多元回歸假設檢驗的時候為何用的是F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設b1為0，那么就當前面假設檢驗里的平均數為0。但是多元假設這樣同理的話，不應該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應該買期貨，賣現貨，現在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
請問波動率σ的定義是啥？是當天的價格波動幅度，還是連續(xù)n天的數據的標準差？如果是后者，當time windows隨著時間往前推移1-100天計算出的標準差，和2-101天計算的標準差，基本是不會變的，為什么我們的好多習題中當有多個波動率的時候，相差會很大呢？
這道例題中債券得到的利息再用于投資，利息于1年后得到，所以應用該有29筆1.8再投資，應為N=29，PMT=-1.8 Y=8 計算得FV為187.1387 再加上最后一筆利息1.8和本金20，最終
老師好，大于3個月的處理步驟還是不太理解，這紅色圈的3個月債券期限的價格和利息是怎么算的？，這里說的3個月是從哪里開始算起的？還有，我看見您回答其他同學說（第60題），假如是4個月，輸入的N還是30.為什么呢，不是大于等于3個月了嗎
請問老師 這道題是否可以：求的是6月13號的clean price. N=12.0944 （就是還剩12期 6乘以2，在加上6月的剩余17天 17/180 =0.0944），FV=1000， I/Y
DV01. =- MD * P* delta Y 數字帶進去 現貨不應該是負的 期貨是負的 然后又由于 支固收浮 那么 現貨就應該是正的 期貨是負的 還有最后那個 N= DV01/ 25 的公式 本身有沒有負號的一句話 就是沒明白這道題正負號怎么判斷的
？ppt中的第3個小黑點的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
程寶問答
金程問答
