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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因為幸存者偏差歷史數(shù)據(jù)沒意義
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
老師，在第22題，老師說liq gap 是流動性的去處減來源，而這個就和這個題的D選項相違背。
老師請問D選項frequency loss的分布不是泊松分布什么的。這個gamma weibull不都是嚴重性分布的嗎
第74題的D選項，為什么答案說5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯的，在相關(guān)性為0時，1st to default cds 應該比 2nd to default cds 貴呀？
對A-B+C-D不太理解，對于A、B來說是應該存在價格變化的，那么按照債券定價的話coupon的那部分損失不是應該被包括在A和B的價差上了嗎？為什么還要用一個D來專門計算損失的利率？
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
老師 這里面說用KMV模型確認好K以后可以得出d,是代入之前merton模型里面那個d1,2的復雜公式嗎？那里面的K一方面是指債務(wù)面值，同時也是default point 對嗎？因為之前沒說過default point這回突然又提到這個。
這個題不是讓求A U D的歐式看跌期權(quán)的下限嗎？為什么計算的時候要用USD的無風險利率，而不是除以A U D的無風險利率？還有就是怎么看出來有紅利的？紅利為什么是4.5%？
老師，這一題我錯在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計算呢？
第11題能不能好好解釋下ACD選項？A選項，LIBOR和SONIA都是無抵押的，為什么差在了信用風險溢價上？是不是因為期限？C和D中的spread是誰減誰的spread？C和D是什么意思？
第十四題，視頻里用的計算d1,在分子的rf后減q,和學習資料里這題的答案，直接在n(d1)上乘e^(-qt),這兩種是不是二選一都可以。另，這邊查表是單尾的還是雙尾的。
老師 這道題 是因為時間減少之后按照BSM模型中N（d1）公式T減小 d1減小 所以Nd1 減小 么？如果按照時間和delta的公式 應該是t減小delta增加啊 不應該是減小吧，麻煩老師解答 有點暈
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