A選項(xiàng)中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進(jìn)而影響貸款的信用風(fēng)險。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會有浮動利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場利率對其違約風(fēng)險的影響把 C選項(xiàng)中，如果 EPE 和貸款組合呈負(fù)相關(guān)，意味著當(dāng)貸款組合面臨壓力，比如違約風(fēng)險增加時，EPE 可能會減??；反之，當(dāng) EPE 增大時，貸款組合的風(fēng)險可能在降低。在這種情況下，從整體風(fēng)險角度看，兩者的風(fēng)險在一定程度上相互抵消。所以金融機(jī)構(gòu)可能不需要特別考慮將兩者的壓力進(jìn)行聚合，因?yàn)樗鼈儽旧砭陀邢嗷ゾ彌_風(fēng)險的作用。
第一句話為什么沒有加前提呢？t At low default rates ,the impact of an increase in correlation is relatively low.
我記得之前有一種題是利率的轉(zhuǎn)換，2%是按半年復(fù)利的利率，不需要將其轉(zhuǎn)換成按年復(fù)利的利率嗎？怎么判斷是什么時候才需要進(jìn)行利率的轉(zhuǎn)換呢
請問老師這道題在PPT的哪里啊，2025考綱還考這個嗎
題目不是針對senior提出的expense嗎，為什么是所100*20 bp"
ABC選項(xiàng)中，圖形為什么是解釋中的這樣，能否更加詳細(xì)的講解一下這個圖形的原因，順帶著講解下PFE這個指標(biāo)
選項(xiàng)C中說CDS利差通常是較差預(yù)測指標(biāo)，那比CDS利差好的預(yù)測指標(biāo)有哪些？是否有比CDS利差更差的預(yù)測指標(biāo)？
cash received =QFP×CF+AI 沒理解
這里的Δ是什么？請?jiān)僬f一下動態(tài)對沖？
這個比例意味著什么？為什么要設(shè)置一個比例
為什么用單尾？？？
請問連續(xù)復(fù)利的情況下，即期利率和折現(xiàn)因子的轉(zhuǎn)換公式是什么？
options on currency 的公式是啥啊，幫忙寫一下
currency option的定價公式是啥呀，視頻課程與教材中沒寫
為什么是10次方，是什么公式嗎
程寶問答
金程問答