請問這個題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時使用的利差為什么是0~0.5年的利差 這個0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因?yàn)榇藭r我們是站在6個月期末，所以這個0.7%就是真實(shí)的0~0.5年的利率，對吧
為什么股價模擬和外匯模擬，都是第500天的數(shù)據(jù)乘以變動比例；而利率模擬是直接加上變動變動數(shù)值呢？
Carry roll down里面這里討論的rate是市場利率，對吧，其實(shí)也就是YTM對吧，因?yàn)檫@里討論的是單個債券的情況
沒有理解這里的term structure是某一個具體的利率的原因，我理解下來，Term structure不就只有三個嗎？向上、平行、向下，這里為什么會是一個具體的數(shù)字呢？
我想問的是為什么會出現(xiàn)向上傾斜和向下傾斜,如果已經(jīng)確定了還是向上傾斜或者向下傾斜，把這個向上傾斜或者向下傾斜作為一個已知條件的話，那么票西率和到期收益率他們之間這個關(guān)系我是能理解的
沒有理解這里的向上傾斜和向下傾斜，請?jiān)僭敿?xì)講解一下，謝謝
請問這里說短期利率會上升，但是如果票息率上升的話，長期利率不同樣也會上升么？
相同的兩道題，為什么一個是用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，一個是用一般復(fù)利折現(xiàn)？
KR01本來的那個負(fù)號在考試中計(jì)算時要加上嗎？
KR01的正負(fù)號在考試中需要注意嗎
為什么越往左表示置信水平越高？損失越大？
老師好，本題股票和期權(quán)價格相等，為什么Nd2不是0呢？
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
老師這求PV1082.6219計(jì)算怎么按
程寶問答
金程問答