可以再解釋一下什么是horizontal scan嗎
ORM是什么的縮寫嗎
答疑說回歸方程不用作F檢驗(yàn)，只用做T檢驗(yàn)？這個(gè)說法是不是有問題??？單個(gè)變量和所有變量都要做檢驗(yàn)吧？D錯(cuò)在哪里了？
這部分老師說expansion是asset management，shrinkage是liability management，是不是說反了？expansion才是liability manegement吧
為什么在interest sensitive gap management里面資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值對利率上升而上升，而在duration gap management里面資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值又隨利率上升而下降了呢
這里怎么直接76和131比大??？??不是應(yīng)該用131/76，然后和8%比較嘛
標(biāo)準(zhǔn)法和irb法的主要區(qū)別是什么？是irb法能充分考慮違約影響嗎？
R2是越大，模型擬合程度越好是嗎？R2越大越好對嘛
adjusted R2是越大越好嗎
這道題是算兩者的差值還是被抵押所占的比例？
這里怎么把單獨(dú)客戶的利潤整合分析？用araroc嗎？araroc是怎么計(jì)算的？
期貨無套利定價(jià)中，計(jì)算報(bào)價(jià)時(shí)現(xiàn)價(jià)為什么要加成本或減收益
老師基準(zhǔn)的alphas為零意思是什么呀，是說R(B)跟R(B*)回歸的alphas為零?
買的股票100也要計(jì)入asset呀？
老師好，多頭看漲期權(quán)頭寸的收益是有下限的，損失最多不會超過期初支付的期權(quán)費(fèi)（若S < K，看漲期權(quán)多頭可以選擇不行權(quán)，最大損失 = 期權(quán)費(fèi)）。但是其收益并沒有上限，標(biāo)的資產(chǎn)漲的越高，期權(quán)收益越高。因此，看漲期權(quán)多頭的收益是正偏的。 不理解的點(diǎn)在于，右偏是偏離右，大部分面積在左側(cè)，在右邊有較長的尾巴。但多頭看漲期權(quán)滿足這樣的特點(diǎn)嗎？跟我們常見的右偏圖形好像不太符合
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