金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這段話中我圈起來(lái)的這個(gè)地方，(Delta) 請(qǐng)解釋一下這句話是什么意思，為什么期權(quán)的德塔會(huì)導(dǎo)致它不是線性的產(chǎn)品
請(qǐng)問(wèn)期貨，遠(yuǎn)期的價(jià)值與價(jià)格的區(qū)別是什么
這個(gè)題當(dāng)中 他說(shuō)Future value of 1000 通過(guò)看他后面的解析我知道他這里的1000指的是股票指數(shù)是1000 但是我不理解：股指期貨所對(duì)應(yīng)的那個(gè)股票的指數(shù) 為什么能說(shuō)是這個(gè)股票指數(shù)或者這個(gè)股指期貨 的價(jià)值， 我理解下來(lái)，股票指數(shù)只是反映市場(chǎng)的一個(gè)數(shù)字，股票指數(shù)的價(jià)格是另外定的，并且會(huì)根據(jù)供求關(guān)系波動(dòng)，而且買賣股票指數(shù)，我也不可能以股票指數(shù) 這個(gè)數(shù)字為它的價(jià)格呀
在描述期貨合約或者期貨的價(jià)值時(shí)，需要加上單位嗎？還是只說(shuō)數(shù)字就可以？
期貨合約的價(jià)值和期貨的價(jià)值在數(shù)值上面相等嗎，在意義上面相等嗎
為什么要用0~0.5年的利率來(lái)折現(xiàn)0.5~1年的現(xiàn)金流，用0.5~1年的利率來(lái)折現(xiàn)1~1.5年的現(xiàn)金流，用1~1.5年的利率來(lái)折現(xiàn)1.5~2年 的現(xiàn)金流 ?筆記中說(shuō)：“Rate changes is the return realized when realized rate differ from those assumed in the carry roll-down” 那么本題這個(gè)表格中beginning的這些forward rates,他是"Those assumed in the carry roll-down"嗎？ 如果用beginning的這些forward rate加上Ending的利差，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果會(huì)是100.55 對(duì)嗎？
C是什么意思，錯(cuò)在哪里
LTCM，他short US government bond，這個(gè)行為是收固定利息還是付固定利息？
VAR不是未來(lái)?yè)p失不會(huì)超過(guò)的值嗎？這里面最大損失是25￥難道VAR不是25嗎？還有ES求的是超過(guò)VAR的值的期望，這里面那些是超過(guò)VAR的值呢？
穩(wěn)定性下降，是不是意味著variance上升
多重共線性不是五條假設(shè)之一啊，題目不是問(wèn)哪個(gè)假設(shè)被違背了嗎，多重共線性不是不在假設(shè)里面嗎
老師好，這道題可以用圖片里的公式求d1，再查z表得到 Nd1即德?tīng)査?？這樣算了好像不太對(duì)，為什么呢
想問(wèn)下老師這頁(yè)ppt考察的幾率大嗎，會(huì)考什么樣子的題呢？這頁(yè)有點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)懂
這里0.5從矩陣看出來(lái)的，用前面學(xué)的知識(shí)怎么算，我算出來(lái)分子都1.5了？
為什么是百分之二減去百分之五
程寶問(wèn)答
