金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，我想問(wèn)一下在這個(gè)ppt中第三個(gè)表，為什么用的是t分布來(lái)找critical value，然后再查t分布表的時(shí)候我們的n取得是什么吶？ 還有一個(gè)問(wèn)題，在第二個(gè)表中有三個(gè)自由度，其中2代表有兩個(gè)自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個(gè)27的自由度在回歸方程中有什么實(shí)際的含義那？ 謝謝老師
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺(jué)這個(gè)式子在道理上好像又說(shuō)得過(guò)去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎(chǔ)就沒(méi)聽(tīng)明白 題目中求出來(lái)的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來(lái)比較的嗎？也就是說(shuō) 這種類型題目其實(shí)給定了一個(gè)t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問(wèn)題中要我們計(jì)算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫(xiě)的公式中分母為什么不需要除以根號(hào)n？為什么可以直接用sample的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)代替population的標(biāo)準(zhǔn)差？
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說(shuō)了，系數(shù)有不顯著，所以不能說(shuō)are，都顯著。我想問(wèn)，就算系數(shù)都顯著了，能不能說(shuō)，高的r方或者修正r方，可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說(shuō)了個(gè)，F可以通過(guò)、t不能通過(guò)，是個(gè)啥意思？
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：?jiǎn)栴}1：講解中老師說(shuō)明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來(lái)和解析一致：是2.3498 問(wèn)題2：解析中說(shuō)明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對(duì)正態(tài)分布的考察，但是在找分位點(diǎn)的時(shí)候，一個(gè)題目中標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式中有樣本數(shù)量n，另一個(gè)則沒(méi)有（直接使用題目中的標(biāo)準(zhǔn)差），請(qǐng)問(wèn)這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個(gè)題目中，累計(jì)七天的標(biāo)準(zhǔn)差和一天（daily）的標(biāo)準(zhǔn)差之間有著什么關(guān)系呢？
老師 這道題在求dirty price的時(shí)候關(guān)于折到哪個(gè)時(shí)點(diǎn) 不明白 第二張圖 老師講題的時(shí)候說(shuō)從到期折到0時(shí)刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說(shuō)n=10可按說(shuō)0時(shí)刻應(yīng)該是0～1之間的一個(gè)點(diǎn) 那么下一次付息日是我寫(xiě)的1的位置，從到期日往1這個(gè)位置折總共才9次啊 到底是哪里錯(cuò)了呢
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應(yīng)該是N多個(gè)年來(lái)平均下來(lái)求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個(gè)平均數(shù)，所以這個(gè)不應(yīng)該除以天數(shù)吧？
treasury bond future，才能起到對(duì)沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請(qǐng)問(wèn)gpt這個(gè)解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁(yè)ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時(shí)，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來(lái)組成的分布該如何判斷，那么在這個(gè)時(shí)候，我們已經(jīng)
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點(diǎn)混淆這個(gè)概念 我有如下幾個(gè)問(wèn)題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時(shí)刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時(shí)
。還有459的c選項(xiàng)，畫(huà)出圖可以知道在價(jià)格相同的時(shí)候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺(jué)得c也不對(duì)。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價(jià)格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫(huà)線這個(gè)意思
程寶問(wèn)答
