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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這個(gè)題不是讓求A U D的歐式看跌期權(quán)的下限嗎？為什么計(jì)算的時(shí)候要用USD的無風(fēng)險(xiǎn)利率，而不是除以A U D的無風(fēng)險(xiǎn)利率？還有就是怎么看出來有紅利的？紅利為什么是4.5%？
老師，這一題我錯(cuò)在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算呢？
第11題能不能好好解釋下ACD選項(xiàng)？A選項(xiàng)，LIBOR和SONIA都是無抵押的，為什么差在了信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上？是不是因?yàn)槠谙?？C和D中的spread是誰減誰的spread？C和D是什么意思？
第十四題，視頻里用的計(jì)算d1,在分子的rf后減q,和學(xué)習(xí)資料里這題的答案，直接在n(d1)上乘e^(-qt),這兩種是不是二選一都可以。另，這邊查表是單尾的還是雙尾的。
老師 這道題 是因?yàn)闀r(shí)間減少之后按照BSM模型中N（d1）公式T減小 d1減小 所以Nd1 減小 么？如果按照時(shí)間和delta的公式 應(yīng)該是t減小delta增加啊 不應(yīng)該是減小吧，麻煩老師解答 有點(diǎn)暈
押題卷36題，D選項(xiàng)，es是比VaR更平滑，但是對(duì)ghost effcet 也更敏感啊，因?yàn)镋S反應(yīng)超過VaR的損失，一旦出現(xiàn)大損失，是會(huì)反應(yīng)到ES上，但是會(huì)過幾天才會(huì)反應(yīng)到VaR上啊，D有問題吧
老師第34題， B,C 選項(xiàng)肯定不對(duì)了，對(duì)吧另外， D選項(xiàng)，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關(guān)系呢， 這D表達(dá)的什么意思呢？謝謝老師
q36 不記得前提講過r服從正態(tài)分布，p服從log正態(tài)。在哪里講過？ 可以理解為d的公式里，ln（s/k），所以必須有p服從log正態(tài)的假設(shè)嗎？ 同理，n（d1）需要查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)的表，因此r服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？
key rate exposure 在這里面表示關(guān)鍵利率變化，所帶來的價(jià)格變化，想問這里的利率變化是1bp嗎？以及dp/dy= D*P,（1bp則乘0.01%） 所以說給出的effective duration（D）在這里面是用不上的？
老師 96題還是不太懂。是說次貸危機(jī)結(jié)論那里的知識(shí)點(diǎn)嗎？違約相關(guān)系數(shù)下降 所以所有層級(jí)都value上升 所以senior層級(jí)也value上升所以賣保護(hù)賺錢這樣嗎？此外，老師D的expected default loss有這個(gè)概念嗎？感覺D說得也沒錯(cuò)
折現(xiàn)因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現(xiàn)因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因?yàn)槭袌?chǎng)即期利率是一樣的，所以折現(xiàn)因子也是一樣的嗎？
折現(xiàn)因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現(xiàn)因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因?yàn)槭袌?chǎng)即期利率是一樣的，所以折現(xiàn)因子也是一樣的嗎？
折現(xiàn)因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現(xiàn)因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因?yàn)槭袌?chǎng)即期利率是一樣的，所以折現(xiàn)因子也是一樣的嗎？
折現(xiàn)因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現(xiàn)因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因?yàn)槭袌?chǎng)即期利率是一樣的，所以折現(xiàn)因子也是一樣的嗎？
老師，請(qǐng)問88D選項(xiàng)，意思不應(yīng)該是“CDS可以只通過現(xiàn)金交割”這么說也不錯(cuò)了，講解老師翻譯的是“CDS只能夠通過現(xiàn)金交割”，如果這么翻譯確實(shí)D是錯(cuò)的，但我覺得應(yīng)該是第一種翻譯吧
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