題目中沒有說明他們倆是相互獨立的呀，這不應該會有可能會有偏度的出現(xiàn)嗎？
2025年5月的考試還考這個嗎 好像聽課的時候沒聽到這個考點
老師這里為什么說凈現(xiàn)金流是支GBP的本息，凈現(xiàn)金流不是借USD支GBP本息嗎？
計算dow 的預期收益，最后一個因子 ERP 和 beta erp 為什么不用相乘加進計算中
現(xiàn)在有沒有要求銀行要披露壓力測試的結果??？？我沒搞懂，為什么選擇A？
什么本金是零呀，老師
歐式買入期權為什么會有分紅，他不是到期才會買入帶有分紅的股票嗎？所以為什么歐式有分紅的期權價值下限要用S0-PV(dividens)
老師A是怎么降低操作風險的
long short 和 short call有啥區(qū)別？
這里vf為什么要除以100啊
這個題目可以通過支4%收2%先算出來凈支2%再算PV嗎？
為什么轉換因子fv=1
為什么說這里也影響了匯率，沒太明白
為什么這里QA是現(xiàn)貨規(guī)模啊，現(xiàn)貨不應該用s來表示嗎
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個公式，這個不是求遠期期貨價值的公式嗎？
程寶問答
金程問答
