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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D指的是相同標的資產應該隱含波動率相同、但是實際不同、就是書上說的哪里錯了？
Bd都牽強，麻煩解釋清楚d優(yōu)越在哪里？半斤八兩罷了，麻煩請別已知答案的條件下去解釋
老師，會計利潤和經濟利潤的區(qū)別是什么？D選項為什么說RAROC有靈活性？
D選項，風格選擇不就是怎么配置不同的證券嗎，為什么不對呢
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項應該要賣出CDS之后，等違約相關性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風險的賺到保費。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項的情況嗎？
請問老師 Monitor the bond issuer’s balance sheet to ensure covenant compliance.這個d選項為啥不對？ trustee我記得是不能
38題 D選項 這個四月份是存款變動-25，存款是流動性的來源，可題目說的是使用，相反了？
請問D選項是否缺少了標的物價格與利率相關性小于0的條件，還是說有l(wèi)oss 的時候forward價格就比future大
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計z表上來，我想看看，是不是答案錯了，還是我不會查表。 謝謝老師。
老師好，我做的是習題冊的第373題，我看不懂這個D選項是什么意思，然后看了答案解析的D選項。我還是不明白。老師您解釋下吧，最后再解釋下同方差跟異方差的關系。謝謝老師了?。?！??
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權如果分紅，call的價值會降低，不用計算的話就是選A，但是計算出來確比原來的價值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計算結果就是call價值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標的資產是stock的option價格時，當stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調整嗎？
請問下有options on futures 的應用嗎，視頻中老師說到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時候用這個公式，有什么習題是對這個知識點應用的嗎
我理解題目問的是2007金融危機前，所以是不是選D呢，金融危機發(fā)生時，美元短缺，大家才通過FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒那么短缺，所以沒必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結果，E2是期望的平方，相減得f2
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