金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
D指的是相同標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該隱含波動(dòng)率相同、但是實(shí)際不同、就是書上說(shuō)的哪里錯(cuò)了？
Bd都牽強(qiáng)，麻煩解釋清楚d優(yōu)越在哪里？半斤八兩罷了，麻煩請(qǐng)別已知答案的條件下去解釋
老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)和經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的區(qū)別是什么？D選項(xiàng)為什么說(shuō)RAROC有靈活性？
D選項(xiàng)，風(fēng)格選擇不就是怎么配置不同的證券嗎，為什么不對(duì)呢
Q2. 老師 請(qǐng)問(wèn)這道題用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR還是diversified VaR呢？感覺(jué)這樣的做法完全沒(méi)有考慮五筆現(xiàn)金流之間的相關(guān)性，也就是C 5 2個(gè)相關(guān)性。請(qǐng)問(wèn)這是理解成undiversified VaR嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師 Monitor the bond issuer’s balance sheet to ensure covenant compliance.這個(gè)d選項(xiàng)為啥不對(duì)？ trustee我記得是不能
如圖所示，28題，問(wèn)： 我通過(guò)百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
老師好，我做的是習(xí)題冊(cè)的第373題，我看不懂這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思，然后看了答案解析的D選項(xiàng)。我還是不明白。老師您解釋下吧，最后再解釋下同方差跟異方差的關(guān)系。謝謝老師了?。?！??
這道題是不是N(d1)的變化有問(wèn)題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會(huì)降低，不用計(jì)算的話就是選A，但是計(jì)算出來(lái)確比原來(lái)的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒(méi)有用的嗎？一級(jí)計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對(duì)asset的增值部分做調(diào)整嗎？
請(qǐng)問(wèn)下有options on futures 的應(yīng)用嗎，視頻中老師說(shuō)到p=1-d/u-d，其他的步驟以及公示是不是還是和上面舉的例子都是一樣的，就是算p的時(shí)候用這個(gè)公式，有什么習(xí)題是對(duì)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)應(yīng)用的嗎
我理解題目問(wèn)的是2007金融危機(jī)前，所以是不是選D呢，金融危機(jī)發(fā)生時(shí)，美元短缺，大家才通過(guò)FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒(méi)那么短缺，所以沒(méi)必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來(lái)了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來(lái)的不對(duì)呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
D選項(xiàng)，跟note里課后題1的D選項(xiàng)一模一樣，但是note里這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯(cuò)的了
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對(duì)于非線性的衍生品怎么進(jìn)行全局的stress test？2、B 選項(xiàng)為啥不對(duì)，感覺(jué)解析說(shuō)的都不是一回事。C也對(duì)啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
程寶問(wèn)答
